| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
ПОГЛИБЛЕНИХ ПОГЛЯД НА ОПТИМІЗАЦІЮ |
||
|
Щоб проілюструвати цей факт, знову були взяті такі результати з ринку бондів, але на цей раз система перетину з простий ковзної середньої була оптимізована з 1990 по 1993 рр..: Параметри, оптимізовані для 1990-1993 років Чистий прибуток $ 34.000 Кількість торгів 21 Кількість виграшів 10 Число збитків 21 % виграшів 48% Середній виграш $ 4.300 Середній збиток $ 800 Середня торгівля $ 1.600 Коефіцієнт виграш / програш 5,30 Максимальне просідання капіталу $ 6.100 При оптимізації параметрів системи простий ковзної середньої з 1993 по 1995 рр.. найбільший прибуток дали 10-денна короткострокова ковзаюча середня і 34-денна довгострокова змінна середня. Але для 1990-1993 років параметри були іншими. У цьому періоді використовувалася 18-денна короткострокова ковзаюча середня і 48-денна довгострокова змінна середня. Якби в період між 1994 і 1998 роками використовувалися оптимізовані параметри, отримані для 1993 р., то у нас вийшли б наступні результати: Чистий прибуток $ 23.000 Кількість торгів 18 Кількість виграшів 8 Число збитків 10 % виграшів 44% Середній виграш $ 6.300 Середній збиток $ 2.600 Середня торгівля $ 1.300 Коефіцієнт виграш / програш 2,35 Максимальне просідання капіталу $ 13.100 Є важлива різниця між двома результатами. По-перше, чистий прибуток був значно нижче протягом більш тривалого періоду часу, ніж період, на якому вироблялася оптимізація. Відсоток виграшів злегка знизився, а середні втрати стали набагато вище. Уявіть собі, спираючись на логіку системи, що передбачається середній збиток - 800 доларів, а потім виявляється 2.600 доларів. При такому ході подій було б складно продовжувати торгівлю. Крім цього, коефіцієнт виграш / програш став нижче. Коли відсоток виграшу і коефіцієнт виграш / програш значно зменшуються, то знижується і резерв для помилки. І, нарешті, максимальне падіння ціни мало б становити 6.000 доларів, але замість цього воно зросло майже що вдвічі, дійшовши до $ 13. Наступна група результатів показує нам ті ж параметри для того ж ринку, але протягом іншого часового періоду. Цей часовий період частково включає в себе перший період і частково другий період тестування. Дані взяті з 1992 по 1996 рр.. При цьому використовувалася 18-денна короткострокова ковзаюча середня і 48-денна довгострокова змінна середня. Чистий прибуток $ 6.600 Кількість торгів 14 Кількість виграшів 4 Число збитків 10 % виграшів 29% Середній виграш $ 7.700 Середній збиток $ 2.400 Середня торгівля $ 475 Коефіцієнт виграш / програш 3,20 Максимальне просідання капіталу $ 17.000 Велика різниця! Протягом майже всіх чотирьох років цей метод, що використовує параметри попереднього періоду, дав всього 6.600 доларів при 4 виграшних торгах! Максимальне просідання капіталу за цей період склало 17.000 доларів. Як бачите, показники можуть вводити в оману, особливо якщо вони оптимізовані. Так, слід зазначити, що метод все ж здатний приносити дохід. Але чи зможете ви в таких обставинах продовжувати торгівлю? Застосуйте той же метод і ті ж параметри до іншого ринку. Що станеться з цими показниками? Наступні результати були отримані в результаті застосування методу до ринку швейцарського франка з 1993 по 1998 роки. Перша серія результатів була отримана при використанні 18-денний короткостроковій ковзної середньої і 48-денний довгостроковій ковзної середньої, а в другій серії використовувалася 10-денна короткострокова ковзаюча середня і 34-денна довгострокова ковзаюча * середня. Чистий прибуток $ 10.000 Чистий прибуток $ 8.000 Кількість торгів 29 Число торгів 45 Кількість виграшів 10 Число виграшів 15 Число збитків 19 Число збитків 30 % виграшів 34%% виграшів 33 $ Ь Середній виграш $ 3.200 Середній виграш $ 3. Середній збиток $ 1.200 Середній збиток $ 1.200 Середня торгівля $ 350 Середня торгівля $ 175 Коефіцієнт Коефіцієнт виграш / програш 2,75 виграш / програш 2,40 Максимальна Максимальна просідання $ 7.000 просідання $ 11.000 Отримані підсумки декілька відрізняються не тільки один від одного але і від інших результатів по ринку бондів. Вони також відрізняються і від результатів, отриманих в результаті оптимізації самого ринку франка. Після оптимізації параметрів оптимальної виявилася 19 денна короткострокова змінна середня, в той час як оптимальна довгострокова змінна середня була 27-денний. Результати в рамці вверху сторінки були отримані в результаті тестування. Не варто необачно відкидати оптимізацію, оскільки всі системи і всі інструменти будуть стикатися з аналогічними відмінностями між оптимізованими результатами на різних часових проміжках. А якщо це так, що реально ми можемо очікувати від торгових систем? Якщо результати оптимізації нереалістичні, то як ми трейдери, зможемо дізнатися, що нас очікує? Одним словом, ніяк. Ми можемо робити деякі логічні висновки, але не на підставі результатів, а виходячи з процесу оптимізації. Оптимізація ніколи не повинна проводитися з метою встановлення найкращих параметрів зупинок, правил виходу і т. д. Те, що принесло високі результати в минулому, необов'язково принесе такі ж результати в майбутньому. Beроятность правильності моїх слів вище ймовірності, що в вас не вдарить блискавка. Крім того, висока ймовірність, що результати, оптимізовані для одного набору даних, що не будуть навіть приблизно оптимальними для аналогічного набору даних в інший період часу. Чистий прибуток $ 39.000 Кількість торгів 52 Кількість виграшів 26 Число збитків 26 % виграшів 50% Середній виграш $ 2.600 Середній збиток $ 1.100 Середня торгівля $ 730 Коефіцієнт виграш / програш 2,30 Найбільше падіння капіталу $ 6.000 |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна "ПОГЛИБЛЕНИХ ПОГЛЯД НА ОПТИМІЗАЦІЮ" |
||
|
||