Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Автокорреляция рівнів часового ряду

При наявності в тимчасовому ряді тенденції і циклічних коливань значення кожного наступного рівня ряду залежать від попередніх. Кореляційний залежність між послідовними рівнями тимчасового ряду називають автокореляцією рівнів ряду. Кількісно її можна виміряти за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції між рівнями вихідного часового ряду і рівнями цього ряду, зсунутими на кілька кроків у часі. Формула для розрахунку коефіцієнта автокореляції має вигляд

П П

I У ,. I У,-i

де У = L-^ T, У2 = - -.

п-1 п-1

Цю величину називають коефіцієнтом автокореляції рівнів ряду першого порядку, так як він вимірює залежність між сусідніми рівнями ряду у, і у, _х.

Аналогічно можна визначити коефіцієнти автокореляції другого і більш високих порядків. Так, коефіцієнт автокореляції другого порядку характеризує тісноту зв'язку між рівнями ty і уг_2 і визначається за формулою

n n

X yt X Vt-2

де уз = ^ Чг. У4 = <= 3 9 - п - 2 п-2

Число періодів, але яким розраховується коефіцієнт автокореляції, називають лагом. Зі збільшенням лага число пар значень, за якими розраховується коефіцієнт автокореляції, зменшується. Вважається за доцільне для забезпечення статистичної достовірності коефіцієнтів автокореляції використовувати правило - максимальний лаг повинен бути не більше п /4.

  1. Ефективний контракт
    Профспілка і фірма узгоджують чисельність зайнятих членів профспілки (L ) І ставку зарплати (Ш). Загальна чисельність профспілки дорівнює Z, 0, він максимізує середньозважену корисність зайнятих і незайнятих членів профспілки: де U (w) - змінна корисність працівника; U {) - фіксована корисність
  2. Двосторонній альтруїзм
    Двосторонній альтруїзм - це максимізація корисності в разі, коли вона залежить від обсягу споживання індивіда в молодості і старості, а також від споживання його дітей і його батьків. Тому покоління максимізує суму чотирьох складових: корисність в молодості і (з і ); корисність в старості
  3. Дводержавна модель при мінливому рівні цін
    З урахуванням мінливих рівнів цін модель економічної взаємодії двох країн при досконалої мобільності переливу капіталів в загальному вигляді представляється такою системою рівнянь: де е - обмінний курс грошей країни А, показує, скільки грошових одиниць цієї країни потрібно заплатити за 1
  4. Досвід моделювання міграційних процесів
    Найбільш відомий метод прогнозування міграцій населення - використання гравітаційної моделі. Теорія гравітаційної моделі в даному випадку базується на припущенні аналогії між гравітацією як фізичним процесом і «гравітацією» населення в рамках двох центрів-мас. Вперше така аналогія була допущена
  5. Джерела даних для побудови моделі
    Потреби в даних модуля RMSM-X визначаються по секторам (табл. 13.10). Мінімально необхідні дані для створення заможної структури - дані за один минулий рік для змінних, що характеризують потоки, і за два минулих роки - для змінних, що характеризують фонди. Таблиця 13.10 Потенційні джерела
  6. Динаміки обсягу капіталу і часткою доходу (флашель)
    Виробництво ВВП описується функцією Леонтьєва: де а - регульована середня продуктивність капіталу; / - оптимальне число робочих на одиницю капіталу (чисельність бригади); К - обсяг капіталу; L - чисельність робітників; L / I - кількість бригад. У рівновазі працю і капітал витрачаються повністю
  7. Динамічний процес руху до рівноваги але Неша
    Відзначимо, що точка Л3 може бути отримана як межа наступного динамічного процесу, в якому очікування формуються адаптивно: Співвідношення (13.3) означає, що комбінація (n t ,y t ) є при y t = Р (я, -rcf) рішенням завдання Іншими словами, на кожному кроці t держава мінімізує свою функцію втрат
  8. Державний борг і економічне зростання
    У параграфі 11.4 була відзначена взаємозалежність між розміром державного боргу і темпом економічного зростання. Неокласична модель росту дозволяє поглибити аналіз зазначеної взаємозалежності. Для цього в модель потрібно запровадити економічну активність держави. Нехай державні витрати становлять
© 2014-2021  epi.cc.ua