1. Коефіцієнт автокореляції будується за аналогією з лінійним коефіцієнтом кореляції і таким чином характеризує тісноту тільки лінійного зв'язку поточного і попереднього рівнів ряду. Тому за коефіцієнтом автокореляції можна судити про наявність лінійної (або близькою до лінійної) тенденції. Для деяких часових рядів, що мають сильну нелінійну тенденцію (наприклад, параболу другого порядку або експоненту), коефіцієнт автокореляції рівнів вихідного ряду може наближатися до нуля.
2. За знаком коефіцієнта автокореляції не можна робити висновок про зростаючу або спадної тенденції в рівнях ряду. Більшість часових рядів економічних даних містять позитивну автокореляцію рівнів, однак при цьому можуть мати спадну тенденцію.
Послідовність коефіцієнтів автокореляції рівнів першого, другого і т. д. Порядків називають автокорреляционной функцією тимчасового ряду. Графік залежності її значень від величини лага (порядку коефіцієнта автокореляції) називається коррелогралтой.
Аналіз автокореляційної функції і коррелограмми дозволяє визначити лаг, при якому автокорреляция найбільш висока, і, отже, лаг, при якому між поточним і попередніми рівнями ряду зв'язок найбільш тісний, т. Е. З допомогою аналізу автокореляційної функції і коррелограмми можна виявити структуру ряду.
Якщо найбільш високим виявився коефіцієнт автокореляції першого порядку, досліджуваний ряд містить тільки тенденцію. Якщо найбільш високим виявився коефіцієнт автокореляції порядку k, то ряд містить циклічні коливання з періодичністю в k моментів часу. Якщо жоден з коефіцієнтів автокореляції не є значущим, можна зробити одне з двох припущень щодо структури цього ряду: або ряд не містить тенденції і циклічних коливань, або ряд містить сильну нелінійну тенденцію, для виявлення якої потрібно провести додатковий аналіз. Тому коефіцієнт автокореляції рівнів і автокорреляционную функцію доцільно використовувати для виявлення в тимчасовому ряді наявності або відсутності трендової та циклічної (сезонної) компоненти.
Австрійська економічна школа Людвіг фон Мізес вирішив, що кількісна теорія грошей в своїй основі правильна, але критично ставився до положення про пропозицію грошей без відповідного попиту на них і поясненню причин, які змінюють попит на гроші. Тому Мізес вважав, що класична кількісна теорія не в змозі пояснити механізм
Антиінфляційна політика Коли в країні інфляція досягне таких розмірів, що загрожує перерости в гіперінфляцію, тоді першочерговим завданням економічної політики уряду стає придушення інфляції. Як випливає з моделі інфляції, необхідною умовою її виникнення є прискорення темпу зростання кількості грошей, що перебувають
Аналіз фінансових потоків і фінансова політика Функціонування національної економіки передбачає розвиток грошових, кредитних (грошові відносини на умовах платності, зворотності і терміновості) і фінансових (безоплатні) відносин. Фінанси як особлива система відносин розглядаються на двох рівнях - мікро- і макроекономічному. Па
Ак-модель Для того щоб технічний прогрес був ендогенних, у виробників повинні бути стимули для інвестицій в нові технології. Однак в рівновазі на конкурентних ринках факторів виробництва доходи факторів збігаються з їх граничними продуктами. В силу позитивної однорідності неокласичної виробничої функції
Адаптивні очікування з приводу рівня інфляції Якщо протягом якогось часу люди живуть в умовах інфляції, то вони в якійсь мірі до неї звикають і починають враховувати її в своїх прогнозах. У цій ситуації гіпотеза про те, що очікування формуються за правилом адаптивних очікувань, розглянутих вище, перестає бути виправданою, оскільки вона
Зростання та інновації, зростання в умовах НТП Залишок Солоу Науково-технічний прогрес - зміни в технології виробництва, які дозволяють збільшувати валовий продукт суспільства (дохід) при незмінних витратах праці і капіталу. НТО моделюється трьома основними способами. 1. У число аргументів виробничої функції включають час. У формулі диференціала
Змінна норма дисконтування Візьмемо за основу модель Рамсея і модель У зави, в якій норма міжчасового переваги (норма дисконтування) залежить від обсягу споживання. Чисельність населення незмінна, випуск на душу населення описується функцією Кобба - Дугласа (/ г а ), Заощадження дорівнюють приросту капіталу, тоді подушного
Завдання для самостійної роботи 1. Що з наступних елементів входить, а що не входить в підрахунок ВВП і ВНП Росії? Чому? витрати державного бюджету РФ на виплату дотацій приватним підприємствам малого бізнесу; споживчі кредити приватного банку; іпотечні кредити приватного банку; запаси нерозпроданих автомобілів «Лада Калина»;