| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
ЗБІЛЬШЕННЯ ІМОВІРНОСТІ ЗА НАЯВНОСТІ ЗАЛЕЖНОСТІ |
||
|
Залежність - це зворотний бік незалежності (ніякого каламбуру). Наступний приклад показує, як залежність в дійсності збільшує ймовірність. Припустимо, що у нас є колода з 20 карт. В цій колоді один трефовий туз. Яка ймовірність, що перша взята навмання карта виявиться Трефова тузом? 1/20=5%. Перша карта виявляється десяткою бубон. Вона витягується з колоди, і загальне число карт зменшується до 19. Таким чином, ймовірність того, що наступна карта буде Трефова тузом, складає 5,26315 (1/19=0,0526315). Наступна карта - червова двійка. Вона теж витягується з колоди, тепер ймовірність того, що наступним випаде трефовий туз, складає 5,5555 відсотка. З колоди вилучаються таким же чином ще 8 карт, і жодна з них не виявляється Трефова тузом. Тепер залишається всього 10 карт. Одна з них - трефовий туз, для всіх 10 карт однакова ймовірність опинитися Трефова тузом до тих пір, поки ми не візьмемо з колоди наступну карту. Для неї ймовірність того, що вона виявиться Трефова тузом, збільшилася до 10 відсотків. Якщо з колоди витягти ще 8 карт і жодна з них не виявиться Трефова тузом, у нас залишається тільки 2 можливості. Трефова тузом буде або передостання, або остання карта. Таким чином, ймовірність збільшується з 5 до 50 відсотків. Якщо наступна карта не виявиться тузом, то ймовірність, що їм виявиться остання карта, дорівнює 100 відсоткам . Ймовірність збільшується щоразу при витяганні з колоди черговий карти. Таким чином, відсоток ймовірності залежить від кількості витягнутих з колоди карт. Залежність утворюється тому, що кожна карта, що виявилася не Трефова тузом, впливала на число варіантів, що залишилися. Ось чому в казино підрахунок карт вважається незаконним. (Самим грати на законі ймовірності, щоб отримати ваші гроші законно, але ваші спроби обмішулітся їх вважаються незаконними!) Якщо вже вилучена карта знову включається в колоду і колода перемішується, то ймовірність випадання потрібної карти завжди залишиться на рівні 5 відсотків. Єдину адекватну модель торгівлі дає сценарій з монетою. Якщо ви вважаєте математично доказовим, що після серії програшів ймовірність виграшної угоди збільшується, то просто замініть кожну виграшну угоду варіантом, коли випадає орел, а кожну програшну угоду - варіантом, коли випадає решка. Певною мірою це одне і те ж. А якщо метод або система стабільно доводить свою здатність приносити прибуток на 75%? Що тоді? Ми отримаємо відповідь на це питання, знову звернувшись до логічної грі з монетами. Припустимо, за умовами гри ми можемо робити ставки на три кидки монети. У нас тільки дві програшні комбінації: о, о, о або р, р, р. Це підводить нас до вивчення статистичних даних. Наскільки надійні історичні дані при побудові прогнозів на майбутнє? Трейдери, які торгують з фінансовим важелем, або маржею, часто надмірно довіряють статистичними даними. Справа не в самих статистичних даних. Існує логіка, відповідно до якої торгові угоди показують зміщення у використанні інструментів. Припустимо, що передують 100 угод давали 75 відсотків виграшів і 25 відсотків програшів. Наскільки ці числа дають нам впевненість у тому, що з наступних 100 угод 75 відсотків знову будуть виграшними? Нижче наводиться шокуюча статистика, яка багатьом здасться невідповідною дійсності. Якщо ми виключимо зсув, ймовірність того, що з 100 угод 75 відсотків виявляться виграшними, складає лише 31,25 відсотка. Ви скажіть: "Як же це може бути? ** До тих пір, поки в гру не вступить реальне ринкове зміщення, існує 126 + 10 в 30 ступені фіналів передбачуваних 100 угод. Є тільки один шанс, що всі з 126 + 10 в 30 ступені угод виявляться виграшними! Якщо перша угода виявиться програшною, то ми маємо нульові шанси, що всі 100 угод принесуть виграш. Таким чином, можна виключити хоча б один варіант. Ми могли б призвести такий же підрахунок, як і раніше, але це зажадало б занадто багато часу, тому ми виберемо коротший шлях. На 4 угоди припадає 16 можливих результатів. Якщо ми вимагатимемо, щоб 3 з 4 угод були виграшними, то 11 можливих результатів виключаються. Залишається тільки 5 фіналів, або 31,25 відсотка. Ситуація детально розбирається в попередньому прикладі з 4 підкиданні. Існує 16 можливих результатів. Всі можливі результати, при яких поспіль випадає, принаймні, три решки, складають 5 з 16. Це можна розрахувати для будь-якого числа торгів. Кожна додаткова угода подвоює додаткове число можливих результатів. Якщо монета підкидається один раз, то є тільки 2 можливих результати. Якщо монета підкидається два рази, то можливих результатів чотири. Якщо монета підкидається три рази, то можливих фіналів вісім. Щоразу, коли число кидків збільшується на одиницю, число можливих результатів подвоюється. Порівняємо це із статистичними даними, відповідно до яких з 100 торгів тільки 30 виявлялися виграшними. Виключивши ринкове зміщення, яке дає таку статистику, ми отримаємо, що ймовірність 30 відсотків виграшних угод з 100 становить 89 відсотків. Якщо ми підкинемо монету шість разів, то у нас буде 64 можливих результати. Щоб вигравати протягом 30 відсотків часу, в послідовності має бути, принаймні, дві решки (виграші), які забезпечують виграш протягом 33 відсотків часу. Тільки сім послідовностей не повинні мати дві решки (виграші): 7/64 (можливі результати)=10,9 відсотка. 100 відсотків - 10,9 відсотка=89 відсотків. Тут передбачається, що на ринку не спостерігається зміщення, яке впливає на кількість виграшних торгів. Це приводить нас до питання про те, що ж таке насправді ринкове зсув. У кота є черево і спина. Якщо кота підкинути в повітря, яка ймовірність, що кіт впаде на спину або на живіт? Існує дві можливості. Якщо кота підкинути в повітря, то він може приземлитися догори животом або спиною (якщо він падає на бік, то доведеться підкинути його ще раз). Оскільки існує дві можливості, то рівноймовірні чи обидва результату автоматично? Звичайно ж, ні. У цьому прикладі спостерігається зсув. Якби я укладав парі, то я робив би ставки на те, що кіт впаде на живіт, незалежно від статистики, до тих пір, поки кіт не розіб'ється, і тільки тоді я б звернувся до статистики. Цей приклад показує, як зсув впливає на результат. Зсув полягає в тому, що за законами фізики і своєї власної природи живої кіт приземлиться саме на лапи, тобто животом вниз. Зміщення на ринку не так легко простежити. Вони можуть просто існувати, як, наприклад, переважання кількості покупців над кількістю продавців, незбалансований попит / пропозиція за яким -або товару, різні каталізатори ринкового процесу. Таким чином, якщо статистика показує 75% виграшних торгів, не варто припускати, що наступна послідовність знову автоматично дасть вам 75 відсотків виграшів, зверніть краще увагу на лежачу в основі методу логіку. Числа самі по собі нічого вам не скажуть. |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна "ЗБІЛЬШЕННЯ ІМОВІРНОСТІ ЗА НАЯВНОСТІ ЗАЛЕЖНОСТІ" |
||
|
||