|
Цей показник розглядався в розділі 2 у зв'язку з темою позитивного і негативного математичного очікування. При використанні для оцінки надійності статистичних даних математичне сподівання - непостійна величина, вона змінюється від однієї угоди до іншої.
Однак цей показник може дозволити вам порівняти стійкість результатів вашого методу з іншими. У торгівлі я віддаю перевагу методи, які показують вище 0,6. Пам'ятайте: чим вище число, тим більш стійкими будуть результати. Чим менше число (нижче нуля), тим негативніше очікування.
Для довідки: наступний вираз використовується для визначення математичного очікування:
(1 + (середній виграш / середній збиток)) х відсоток виграшів - 1
|
- РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
математичне сподівання тривалості життя. Немає також причини віддавати деякої групі (яка б не була система державного допомоги) стільки ресурсів, щоб вона в кінцевому рахунку отримувала доходи вище середнього. Це призводить до соціального абсурду, коли бідніші члени суспільства субсидують своїми податками більш багатих. Щоб відповісти на це питання, треба поставити собі
- 1. Передісторія
математичне сподівання для характеристики та оцінки випадкових величин. Винайдений кузеном Данила - Миколою Бернуллі Санкт-Петербурзький парадокс виявляє протиріччя в цій Надрукована в хрестоматії «Теорія споживчої поведінки та попиту» (за ред. В.М. Гальперіна). СПб.: Економічна школа, 1993. С. 11-27. 521 практиці і полягає в наступному. Хтось кидає монету до тих
- Ставлення до ризику
математичне сподівання у більшості азартних ігор отріцательно9. Теорію ставлення до ризику розробили математик Леонард Севідж і економіст Мілтон Фрідмен у статті] 1948 р.10 Вони розглянули два типи ставлення людей до ризику: перед-г повагу ризику, яке у повсякденному житті виявляється в схил-* Даний приклад запозичений нами з роботи: Лью з Р.Д., Райф. Ігри 'і рішення. М.: Наука, 1970.
- 2. Гіпотеза про раціональні очікуваннях
математичному очікуванню відповідної змінної моделі, чи економічні суб'єкти діють так, як якщо б вони знали модель. Це формулювання, дана Мутом, відома як гіпотеза про раціональні очікуваннях в сильній форме8. Щоб продемонструвати суть протиріччя, що виникає при «зовнішньому» завданні функції очікувань, Мут звернувся до так званої павутиноподібної моделі. Він розглядав
- 4. Макроекономічна модель «нових класиків» і вплив грошової політики на економіку
математичне сподівання цін в момент I, Рівняння (1) - сукупної пропозиції - показує, що відхилення пропозиції від «нормального» рівня обумовлено помилками суб'єктивних очікувань цін. Рівняння сукупного попиту (2) відображає, що відхилення попиту від «нормального» рівня залежить від зміни реальної ставки відсотка, очікуваних цін і від екзогенної змінної. Рівняння попиту на
- ПОРІВНЯННЯ НЕГАТИВНОГО / позитивне очікування
математично доведену ймовірність прибутків / збитків. Приклад з монетою-це сценарій очікування, заснований на наступних обчисленнях: Вірогідність виграшних угод=50% Ймовірність програшних угод=50% Сума кожного виграшу=2 долари Сума кожного програшу=1 долар Математичне вираження позитивного очікування буде наступним: [1 + (W / L)] х Р -1 (де Р - це ймовірність
- УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПО мартінгейл
математичного очікування. Якщо ваша ставка становить 5 доларів при кожній спробі, то, підкинувши монету сто разів, ви втрачаєте 50 доларів: 50 підкидань х $ 5=- $ 250 50 підкидань х $ 4=$ 200 - $ 250 + $ 200=- $ 50 Але ви станете укладати парі тільки після серії трьох падінь монети, коли поспіль випала одна і та ж сторона , і при цьому ставку будете робити тільки на протилежну сторону.
- ковзної середньої КАПІТАЛУ З ВІД'ЄМНИМ очікування
математичне сподівання цієї системи? При 62 відсотках прибуткових операцій і факторі прибутку, рівному 1,45, очікування здається позитивним. Невірно! Ця система полягає в наступному: я беру монету в 25 центів і підкидаю її в повітрі 26 разів. Якщо вона падає вгору орлом, я виграю 100 доларів-Якщо монета падає решкою, то я втрачаю ПО доларів. Очікування в цьому випадку буде негативним і завжди
- 14.ОПТІМІЗАЦІЯ
математичним очікуванням теж марно. Таким чином, метод чи торгова система повинні давати гроші для того, щоб в гру вступили чинники зростання, провідні походження від управління капіталом і дозволяють отримати хороші кінцеві результати. Відкрийте будь-який журнал з торгівлі і ви знайдете там більше торговельних систем і методів, ніж зумієте випробувати. Всі вони здаються прекрасними, і
- 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
математичного напрямку мають справу майже виключно з умовами цих ідеальних конструкцій, має змусити людей переконатися в тому, що вони являють собою нереальні, внутрішньо суперечливі і ідеальні виверти мислення і нічого більше. Вони безумовно не є вдалими моделями для побудови живого суспільства діяльних людей. Сучасний бухгалтерський облік є результатом
|