Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономічне планування та прогнозування → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Компоненти часових рядів

У практиці дослідження динаміки явищ і прогнозування прийнято вважати, що значення рівнів часових рядів економічних показників можуть містити такі компоненти (складові частини або структурно-утворюють елементи) (табл. 6.5):

під трендом розуміють зміна, що б загальне напрям розвитку, основну тенденцію часового ряду. Це систематична складова довгострокової дії.

Поряд з довготривалими тенденціями у тимчасових рядах економічних процесів часто виникають більш-менш регулярні коливання - періодичні складові рядів динаміки.

Якщо період коливань не перевищує одного року, то їх називають сезонними. Найчастіше причиною їх виникнення вважаються природно-кліматичні умови. Прикладом можуть служити коливання цін на сільськогосподарську продукцію, зокрема на картоплю. З року в рік спостерігаються зниження цін в період після збирання врожаю і подальше підвищення цін, пов'язане з необхідністю зберігання продукції. Свого піку ціни досягають перед наступним врожаєм. Таким чином, в коливаннях цін простежується стійка річна періодичність.

Іноді причини сезонних коливань мають соціальний характер, наприклад збільшення закупівель в передсвятковий період, збільшення платежів наприкінці кварталу і т. д. При більшому періоді коливання вважають, що в тимчасових рядах має місце циклічна складова. Прикладами можуть служити демографічні, інвестиційні та інші цикли. Якщо з тимчасового ряду видалити тренд і періодичні складові, то залишиться нерегулярна компонента. Економісти поділяють чинники, під дією яких формується нерегулярна компонента, на два види:

Фактори першого виду (наприклад, стихійні лиха, епідемії та ін.), Як правило, викликають більш значні відхилення. Іноді такі відхилення називають катастрофічними коливаннями.

Фактори другого виду викликають випадкові коливання, які є результатом дії великої кількості побічних причин. Вплив кожного з поточних факторів незначно, але їх сумарний вплив може виявитися сильним.

Таблиця 6.5

Фактори, що впливають на значення часового ряду

компонента

Класифікація

визначення

причини

тривалість

тренд

систематична

Загальна стійка довгострокова тенденція

Зміни в технології, чисельності населення, добробут, системі цінностей

Кілька років

циклічна

систематична

Повторювані спади і підйоми, що проходять основні фази: криза, рецесія, депресія, підйом, пік

Взаємодія множинних комбінацій факторів, що впливають на економіку

Зазвичай 2-10 років зі змінною інтенсивністю

сезонна

систематична

Досить регулярні періодичні флуктуації, що відбуваються в кожному 12-місячному періоді з року в рік

Погодні умови, соціальні звички, релігійні традиції

Протягом 12 місяців (квартальні та місячні спостереження)

компонента

Класифікація

визначення

причини

тривалість

нерегулярна

Випадкова

Залишкова флуктації, що розглядається як «сезонна помилка» і залишається після того, як враховані систематичні ефекти

Випадкові варіації даних, викликані иеп редвіден н и м і подіями

Зазвичай короткої тривалості і неповторним

Якщо часовий ряд представляється у вигляді суми відповідних компонент, то отримана модель називається адитивної (Вираз (6.1)), якщо у вигляді твору - мультипликативной (Вираз (6.2)) або змішаного типу (Вираз (6.3)):

де yt - рівні тимчасового ряду; ut - трендова складова; st - сезонна компонента; vt - циклічна компонента; et - випадкова компонента.

У практиці досліджень використовується досить широке коло функціональних залежностей між змінними. Основні з них такі:

1) лінійна

2) права напівлогарифмічний

3) статечна

4) гіперболічна

5) логарифмічна гіперболічна

6) зворотна лінійна (функція Торнквиста)

7) функція з постійною еластичністю заміни де X і р - також параметри функції.

Слід зазначити, що в практичних дослідженнях можуть зустрітися і комбінації розглянутих вище залежностей. наприклад,

Тут необхідно зазначити, що значна більшість функцій за допомогою певного набору перетворень можуть бути приведені до лінійної формі (вираз 6.4). Наприклад, якщо у і xi пов'язані залежністю у ~ / г{ (Вираз 6.8.), То, ввівши змінні = 1 / гь отримаємо вираз 6.5 з точністю до перетворення вихідних факторів.

Аналогічним чином, використовуючи перетворення - In xv отримаємо лінійну модель при логарифмічною взаємозв'язку між змінними у і Xj, т. е. у ~ In Xj.

  1. «Літо», «Осінь»
    За навесні слід літо. Перехід відбувається непомітно, але коли він завершується, то сезон в розпалі. Влітку вся увага зосереджується на врожаї: вчасно полити, прибрати бур'яни, прополоти, уберегти від зайвої вологи і надмірного сонця. Точно так само і в економіці: кредити та інвестиції підтримують
  2. Лінійна функція, функція Аллена
    передумови: а) граничні продуктивності факторів постійні і в нулі функція приймає нульове значення; б) гранична продуктивність одного з факторів постійна і функція однорідна першого ступеня в) функція однорідна і еластичність заміни факторів по Аллену нескінченна г) еластичності випуску за
  3. Крива пропозиції заощаджень
    Нехай споживається один товар, тоді дохід і споживання домогосподарств виражаються в одиницях цього товару. Дохід в молодості дорівнює е і в старості - е 2, З х і З 2 - обсяги споживання в молодості і старості, Р { і Р 2 - ціни товару в молодості і старості (рівні цін). Бюджетне обмеження
  4. Критерій парето і домінуючі стратегії
    Ефективність - співвідношення корисного результату і витрат. Якщо виробляють один продукт з одного ресурсу, то ефективність дорівнює відношенню випуску продукту до витрат ресурсу. Але для всієї економіки ефективність виміряти складно через різноманітність товарів, і крім того, суспільні блага
  5. Короткий огляд фінансових криз
    Злети і падіння банківської активності, розширення і стиснення кредиту, біржові паніки і фінансові кризи відбувалися з вражаючою регулярністю. Існують численні свідчення банківських крахів і криз як розвинених, так і країнах, що розвиваються ринків. Фінансові кризи можна представити у вигляді
  6. Короткі висновки
    Статистичні спостереження за функціонуванням національної економіки в часі показують тенденцію до зростання її результативності. Однак зростання відбувається не монотонно, а колебательно, виявляючи закономірну циклічність ринкової економіки. Пояснення цієї закономірності складає суть теорії
  7. Короткі висновки
    Розподіл сучасної економічної теорії на два розділи - мікроекономіку і макроекономіку - грунтується на відмінності проблем, що становлять предмет вивчення кожної з них, і на використанні, поряд із загальними, специфічних методів дослідження. У мікроекономіці аналізують, як ринок
  8. Короткі висновки
    Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції дозволяє фактично об'єднати в єдине ціле такі різні погляди на економіку і проведення економічної політики, як неокласичний і кейнсіанський. Можливість зробити це пов'язана з тим, що в залежності від розглянутого періоду і передумов вигляд кривої
© 2014-2022  epi.cc.ua