|
« Попередня
|
|
Наступна » |
|
|
|
Економетричні дослідження
|
|
У 1970 р. в журналі, що видається Федеральним банком р. Сет Луїса, була опублікована стаття, в якій викладалася економетрп чна модель, що описує вплив кредитно-грошової полі тики на економіку в дусі монетарізма6. Ця модель протистоячи п, \ побудованої приблизно водночас спільними зусиллями економ мистов з Ради керуючих Федеральної резервної системи і Массачусетського технологічного інституту економетріческоп моделі FRS-MIT, яка відбивала кейнсианское бачення механи i ма впливу грошей на економіку.
Сент-луісская модель представляла систему з восьми прит денних рівнянь. Екзогенні змінні моделі: маса дене1 м зверненні, урядові витрати на підтримку зайняте ти, потенційний рівень виробництва, минулі темпи інфлн ції; ендогенні-зміна сукупних раскодов, надлишковий попит, зміни рівня виробництва, поточний темп інфляції (залежить від величини надлишкового попиту), очікувані зміна рівня цін (задаються як адаптивні очікування), розбіжності між ду досягнутим і потенційним обміном виробництва, уровет безробіття, процентні ставки (залежать від змін маси дл млості, цін і їх очікувань) 7.
Розрахунки проводилися в основному на квартальних даних за 1 95J | 1968 рр.. Ця модель показала, що зміни маси грошей головним чином впливають на рівень цін, але в короткостроковому періоді таю | впливають на рівень виробництва. Причому передбачалася сл | дме послідовність впливу: зміна маси грошей i дет до зміни сукупних витрат, що впливає на об'єк виробництва і через надлишковий попит - на загальний рівень це | Повною мірою вплив маси грошей на ціни і обсяг вироб! ства проявляється приблизно через рік після первинного ізм | нения маси грошей.
На підставі моделі були зроблені наступні висновки:
змінна, що відображає зміну державних витраті! на підтримку зайнятості, не істотна, а отже, фі (|
6 Andersen L., Carlson К. A Monetarist Model for Economic Stabilization J Federal Reserve Bank of St.Louis Review. 1970, April.
7 Див. додаток 1.
574
тьная політика сама по собі робить лише тимчасове і незначне вплив на рівень економічної активності;
модель стійка: після зміни однієї екзогенної змінному система досить швидко поверталася ктраекторіі стійкості-1ІЧ про зростання.
Але, незважаючи на ці результати, модель не дозволила суперечки між- i \ противниками і прихильниками монетаризму і навіть не стала переконатися-1111 Єльня підтвердженням монетаристських положень. Справа в тому, | ні, хоча структура лагов в рівнянні сукупних витрат оказа-'| <ь досить стійкою, річний лаг впливу кредитно-де-Mi кной політики на економіку занадто великий, з точки зору мо-| ц шрістов, щоб можна було ігнорувати можливість «развер-i мванія» процесу по кейнсианскому сценарієм.
Не дуже надійними виявилися і прогнози, отримані на базі ної моделі. Якщо при використанні рівнянь, побудованих на - до повідала за 1953-1968 рр.., були отримані задовільні прогнози на 1953-1970 рр.., то прогнози на 1973-1975 рр.. містили (шчьшіте похибки. Монетаристи спробували пояснити подоб-п \ ю невдачу аномальними змінами цін, викликаними нафтовим ні жом, агресивною політикою профспілок, нарешті, помилками адміністрації. Але, незважаючи на ці пояснення, незадоволеність моделлю залишалася.
|
| « Попередня |
|
Наступна » |
|
= Перейти до змісту підручника = |
|
|
Інформація, релевантна" Економетричні дослідження " |
- Додаток 1 Відгуки на« Загальну теорію »
економетричним досліджень, значна частина яких так чи інакше була пов'язана з кейнсианством. Можна сказати, що результатом цього збільшеного інтересу стала публікація в 1976 р. нового російського перекладу і цілої серії робіт, присвячених Кейнсу, його теорії та кейнсианству в целом19. У Франції «Загальна теорія» також не стала помітною подією, але з інших причин. Французи не могли пробачити
- Модель номінального доходу
економетричними дослідженнями створювалася м і-оретіческая основа монетаризму - модель номінального доходу Ф (шдмена8. Ця модель може бути представлена наступним чином: О) (2) (3) (4) (5) * Викладена г> двох роботах Фрідмена: Friedman M. A Theoretical Frame-I win k for Monetary Analysis / / Journal of Political Economy. 1970. № 2; A Mone-tuiy Theory of Nominal
- 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
дослідженні, то було б зайвим приділяти цьому особливу увагу. Кращий метод довів би свою перевагу, приводячи до кращих результатів. Можливо, різноманітність процедур було б необхідно для вирішення різних проблем, і для деяких з них один метод був би більш корисним, ніж для інших. Однак це не полеміка з приводу евристичних питань, а суперечка, що зачіпає основи економічної науки.
- Коментарі
економетричного аналізу, в якості відправного пункту спирався на теорії граничної продуктивності свого вчителя Дж.Б. Кларка. У співпраці з Ч. Коббом став автором відомої виробничої функції Кобба-Дугласа. Зомбарт Вернер (Sombart, Werner) (1863-1941) - німецький економіст, історик, соціолог, філософ-неокантініанец. Кант Іммануїл (Kant Emanuel) (1724-1804) - німецький
- Тема 8. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
економетричний; - позитивний і нормативний; - економічного експерименту; - ідеологічний. Економічна теорія розробляється конкретними людьми, якими рухають мотиви, часто не збігаються з інтересами інших людей. Тому економічна теорія неминуче привносить в оцінку господарського життя ідеологічний відтінок в частині справедливості, ефективності, раціональності
- 1. Загальна характеристика концепції
економетричні макромоделі, npj ніж задані у наведеній, а не в структурній форме3. 1 Система рівнянь задана у наведеній формі, якщо всі рівняння в неї входять, висловлюють ендогенні змінні тільки через екзоген! ві, тобто НЕ можетбить такій ситуації, коли ендогенна змінна одн | го рівняння виявляється екзогенної в іншому. На противагу пр веденной формі структурна задає
- 2. Еволюція монетаризму і його різновиди
економетричні моделі, що дозволяють уста * вити статистичні характеристики найважливіших макроекономічного (ких залежностей, насамперед тих, які п тій чи іншій фор відбивали вплив грошей на економіку. Найбільш відомою модел! такого роду, побудованої відповідно до монетаристскими пр {стапленіямі про характер взаємозв'язків між грошовою масою, i емом виробництва, цінами, процентними
- 2. Гіпотеза про раціональні очікуваннях
економетричного моделювання. Він не претендував на серйозну теоретичну новацію, а лише прагнув побудувати несуперечливу модель ціни для ситуації невизначеності, коли поведінка суб'єктів залежить від очікувань. І в цьому сенсі можна говорити, що він розмовляв у руслі традиції, закладеної К. Вікселла і Дж. Хіксом. Мут поставив питання про те, наскільки несуперечливими є
- 4. Побудова економіческіхзавісімостей
економетричного підходу копісанію взаємозв'язків між економічними пе-ремінними. Реалізація економетричного підходу стосовно до даними про доходи та рівні освіти, зображеним на рис 2-5, означає, що взаимосвя-зи між цими змінними можуть бути охарактеризувати наступним рівнянням: Медіана рівень річного доходу=-8,61 +2,63 х освіти (4) (у тис дол) (у роках)
- неекспериментального ДАНІ
економетричні процедури, щоб по-намагатися звірити результати, отримані «при про-чих рівних умовах», з реально наблюдаемиміданнимі такого роду. Вони повинні шукати доказа -тва, що проливають світло на важкі проблеми, і в Сполучених Штатах, і за кордоном. Наприклад, у Німеччині в 1923 р. ціни росли з коефіцієнтом, рівним 10 млрд. Це був майже лабораторний ек-сперімент поведінки економічної
|