ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. Макроекономіка: Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

Комерційні банки та їх операції. Банківські резерви

Другий рівень банківської системи складають комерційні банки. Розрізняють універсальні та спеціалізовані комерційні банки. Так, банки можуть спеціалізуватися, наприклад: 1) за цілями: інвестиційні (кредитують інвестиційні проекти), інноваційні (видають кредити під розвиток науково-технічного прогресу), іпотечні (видають кредити під заставу нерухомості); 2) по галузях: будівельний, сільськогосподарський, зовнішньоекономічний; 3) по клієнтам: обслуговуючі тільки фірми, що обслуговують тільки населення та ін
Комерційні банки є приватними організаціями, які мають законне право залучати вільні грошові кошти і видавати кредити з метою отримання прибутку. Тому комерційні банки виконують два основних види операцій: пасивні - по залученню депозитів та активні - з видачі кредитів. Крім того, комерційні банки виконують розрахунково-касові, довірчі (трастові), міжбанківські операції (кредитні - з видачі кредитів один одному і трансфертні - з переказу грошей з рахунку на рахунок), операції з цінними паперами, операції з іноземною валютою та ін
Основну частину доходу комерційного банку становить різниця між відсотками за кредитами та відсотками по депозитах (вкладами). Додатковими джерелами доходів банку можуть бути комісійні з надання різного виду послуг (розрахунково-касових, трастових, трансфертних та ін.) Частина доходу йде на оплату витрат банку, які включають в себе заробітну плату працівників банку, витрати на обладнання, на використання комп'ютерів, касових апаратів, на оренду приміщення і т. п. Що залишилася після цих виплат сума є прибутком банку, з неї нараховуються дивіденди утримувачам акцій банку, і певна частина може йти на розширення діяльності банку.
Історично банки в основному виникли з ювелірних крамниць. Ювеліри мали надійні охоронювані підвали для зберігання коштовностей, тому з часом люди почали віддавати їм свої цінності на зберігання, отримуючи натомість боргові розписки ювелірів, що засвідчують можливість за першою вимогою отримати ці цінності назад. Так виникли банківські кредитні гроші.
Спочатку ювелірних справ майстри тільки зберігали надані їм цінності і не видавали кредитів. Це означає, що всі отримані кошти зберігалися у вигляді резервів. Така ситуація відповідає системі повного, або 100-відсоткового, резервування. У цьому випадку, якщо в банк на депозит надійшла сума в 1000 дол (D=1000 дол), то зобов'язання банку (пасиви) складуть 1000 дол, а його резерви (активи) також будуть рівні 1000 дол (R=1000 дол), оскільки вони не будуть видані в кредит (К=0 дол.) Спрощений баланс банку при системі повного резервування буде мати вигляд:
У цих умовах банк забезпечує собі 100-відсоткову платоспроможність і ліквідність. Платоспроможність банку означає, що величина його активів повинна дорівнювати його заборгованості, що дозволяє банку повернути всім вкладникам розміщення в ньому суми депозитів на першу вимогу.
Ліквідність - це здатність банку повернути вклади будь-якій кількості клієнтів готівкою. Однак при системі повного резервування, оскільки банк не видає кредити (отже, не отримує відсотків по кредитах) і зберігає всі резерви у вигляді грошових купюр (що не приносить доходу на відміну, наприклад, від облігацій), то він не тільки позбавляє себе прибутку, але навіть не має можливості оплатити свої витрати. Залежність між платоспроможністю (і ліквідністю) і прибутковістю зворотна:
Чи не видаючи кредитів і підтримуючи 100-відсоткову платоспроможність і ліквідність, банк повністю усуває ризик і забезпечує собі повну довіру вкладників, але не отримує прибутку. Щоб існувати, банк повинен ризикувати і давати кредити. Чим більше величина виданих кредитів, тим вище і прибуток, і ризик.
Основним джерелом банківських фондів, які можуть бути надані в кредит, є депозити до запитання, кошти на поточних і розрахункових рахунках. Банкіри в усьому світі давно зрозуміли, що, незважаючи на необхідність підтримки платоспроможності та ліквідності, щоденні ліквідні фонди банку повинні становити приблизно 10% від загальної суми розміщених у ньому коштів. Оскільки з теорії ймовірності число клієнтів, охочих зняти гроші з рахунку, дорівнює кількості клієнтів, які вкладають гроші, банки почали видавати кредити і перейшли до системи часткового резервування. Часткове резервування означає, що тільки певна частина вкладу зберігається у вигляді резервів, а решта суми використовується для надання кредитів.
У минулому столітті норма резервування (rr), тобто частка вкладів, яку не можна було видавати в кредит (частка резервів у загальній величині депозитів: rr=R / D), визначалася емпіричним шляхом, методом проб і помилок. У ХIХ в. норма резервування встановлювалася самими комерційними банками і була досить високою - як правило, 20% (через численні банкрутств банки були обережними).
В умовах системи часткового резервування спрощений баланс банку буде мати вигляд:
Якщо в банк на депозит надходить сума в 1000 дол (D=1000 дол), то відповідно до встановленої банком нормою резервування, рівний 20%, 200 дол банк зберігає в сейфі у вигляді резервів (R=D? rr=1000 дол? 0,2=200 дол), а 800 дол видає в кредит ( К=D - R=1000 дол - 200 дол=800 дол, або К=D - rr? D=D (1 - rr)=1000 дол? (1 - 0,2)=800 дол) .
На початку минулого століття у зв'язку з нестабільністю банківської системи, частими банківськими кризами та банкрутствами функцію встановлення норми банківських резервів з метою контролю за роботою комерційних банків взяв на себе центральний банк (в США це сталося в 1914 г .). Ця величина, що отримала назву норми обов'язкових резервів (норми резервних вимог), являє собою виражену у відсотках частку від загальної суми депозитів, яку комерційні банки не мають права видавати в кредит і яку вони зберігають у центральному банку у вигляді безпроцентних вкладів.
Для того щоб визначити величину обов'язкових резервів банку (R зобов), потрібно величину депозитів (D) помножити на норму обов'язкових резервів (rr):
Rобяз=D? rr.
При системі повного резервування норма обов'язкових резервів дорівнює 1, а при системі часткового резервування 0 Якщо із загальної величини депозитів відняти величину обов'язкових резервів, то вийде величина, яку банк може видати в кредит, тобто величину його кредитних можливостей (К):
К=D - Rобяз=D - D? rr=D (1 - rr).
Якщо банк видає всі ці кошти в кредит, то це означає, що він використовує свої кредитні можливості повністю.
Однак банк може цього не робити, і частина коштів, які він міг би видати в кредит, залишити у себе у вигляді резервів. Ця величина становить надлишкові резерви банку (R хат). Сума обов'язкових і надлишкових резервів являє собою фактичні резерви банку:
Rфакт=Rобяз + Rізб.
При нормі резервних вимог, рівний 20%, маючи депозити на суму 1000 дол, банк повинен 200 дол (1000 дол? 0,2=200 дол) зберігати у вигляді обов'язкових резервів, а решта 800 дол (1000-200=800) він може видати в кредит. Однак банк може видати в кредит тільки частина цієї суми, наприклад 700 дол У цьому випадку 100 дол (800-700=100) складуть його надлишкові резерви. В результаті фактичні резерви банку будуть рівні 300 дол (200 дол обов'язкових резервів + 100 дол надлишкових резервів=300 дол).
Якщо банк зберігає надлишкові резерви (понад обов'язкових), то його норма резервування буде дорівнює відношенню фактичних резервів до депозитів (R факт / D) і, отже, буде являти собою суму норми обов'язкових резервів і норми надлишкових резервів. У цьому випадку сума коштів, фактично виданих в кредит (К факт), буде менше величини кредитних можливостей банку (К факт <К) і може бути підрахована за формулою
Кфакт=D - R факт.
У сучасних умовах баланс комерційного банку має наступну структуру:
У правій частині балансу відображені джерела надходження коштів (зобов'язання) та власний капітал банку, а в лівій - напрями використання коштів вкладників. Основним балансовими тотожністю комерційного банку є рівність суми його зобов'язань і власного капіталу загальній величині активів.
Баланс центрального банку має вигляд:
Центральний банк лише контролює пропозицію грошей в економіці. Створюють ж гроші комерційні банки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Комерційні банки та їх операції. Банківські резерви "
  1. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
    комерційного та цивільного законодавства, що змушує кожного індивіда або фірму виконувати всі свої зобов'язання в повній відповідності з умовами договору. Якщо банки будуть збережені в якості привілейованих установ, діяльність яких регулюється спеціальним законодавством, то в розпорядженні держави залишаться інструменти, які воно зможе використовувати у фіскальних цілях.
  2. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
    комерційних банків. Технічно це була кредитна експансія; по суті це був сурогат випуску доларів. Ще складніші методи застосовувалися в інших країнах. Наприклад, німецький рейх під час другої світової війни продавав облігації населенню. Рейхсбанк фінансував їх придбання, видаючи велику частину коштів, необхідних покупцям, у вигляді позик під заставу цих же самих облігацій. Чи не
  3. Коментарі
    комерційне, 202; ліцензування і, 346, 621-622; про законне платіжному засобі, 732, 734-737; прибутку і, 699сн.; прорабочее, 294-296, 697-701, 705-707; трудове, 298-299, 344, 698, 705-707; хлібні закони, 80; Дивіться також Авторське право; Закони; Патенти Заробітна плата: валовий та чистий, 561 -563; дискусія про купівельну спроможність, 284-285; залізний закон, 23сн., 564, 699; історичне
  4. Рекомендована література
    комерційної діяльності в мережі Internet. - М: «Известия вищих навчальних закладів. Геодезія та аерофотозйомка », спеціальний випуск, 2002. 3. Самохіна Є.А., Таранов Д.О., Шевчук В.А., Шевчук Д.А. Рішення задач фінансової математики методами програмування. - М: «Известия вищих навчальних закладів. Геодезія та аерофотозйомка », спеціальний випуск, 2002. 4. Шевчук Д.А. Економіко - правові
  5. Цілі та інструменти монетарної політики
    комерційних банків, а також рішень небанківського сектора (домогосподарств і фірм). Тактичними цілями (цільовими орієнтирами) монетарної політики ЦБ можуть виступати: а) контроль за пропозицією грошей (грошової маси), б) контроль за рівнем ставки відсотка; в) контроль за обмінним курсом національної грошової одиниці (національної валюти). Зміна пропозиції грошей ЦБ здійснює
  6. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
    комерційних фінансових структур. Різноманіття грошових коштів, що функціонують у сучасній економіці, породжує проблему виміру грошової маси. Грошова маса - сукупність всіх грошових коштів, що у готівковій та безготівковій формах, що забезпечує обіг товарів і послуг у народному господарстві. У структурі грошової маси виділяється активна частина, до якої належать
  7. Структура кредитно-банківської системи
    комерційними банками і спеціалізованими кредитно-фінансовими установами (страхові, іпотечні, ощадні та т . д.). Центральний банк займає особливе місце, виконуючи роль головного координуючого і регулюючого кредитного органу системи. Центральний банк не веде операцій з діловими фірмами або населенням, його клієнтура - комерційні банки та інші кредитні установи, а також
  8. Інструменти грошово-кредитної політики
    комерційних банків за депозитами їх клієнтів. Періодичною зміною норми обов'язкових резервів центральний банк підтримує ступінь ліквідності комерційних банків на мінімально допустимому рівні в залежності від економічної ситуації. По-друге, обов'язкові резерви є інструментом, використовуваним центральним банком для регулювання обсягу грошової маси в країні. Керуючи нормою
  9. Політика «дешевих» і «дорогих» грошей
    комерційні банки збільшити позики у центрального банку і тим самим збільшити власні резерви. По-друге, центральний банк здійснює купівлю державних цінних паперів на відкритому ринку, оплачуючи їх збільшенням резервів комерційних банків. По-третє, центральний банк зменшує норму резервних вимог, що переводить обов'язкові резерви в необхідні і збільшує одночасно
  10. Методи грошово-кредитної політики
    комерційних банків. Останні переучітивать у нього свої векселі або отримували кредити під власні боргові зобов'язання. Підвищуючи ставку за кредитами (облікову ставку, ставку дисконту, ставку рефінансування)) центральний банк спонукав інші кредитні установи скорочувати запозичення. Це ускладнювало поповнення банківських ресурсів, вело до підвищення процентних ставок і в кінцевому підсумку до
енциклопедія  антрекот  асорті  по-кубанськи  журавлинний