Інтервальні оцінки параметрів зв'язку

Для значущих параметрів зв'язку має сенс знайти інтервальні оцінки. При визначенні з надійністю у довірчого інтервалу для значущого парного або приватного коефіцієнтів кореляції р використовують Z-перетворення Фішера і попередньо встановлюють интервальную оцінку для | Z |

де t обчислюють за таблицею інтегральної функції Лапласа з умови Ф (t_y) = у

Значення Z 'визначають але таблиці Z-перетворення по знайденому значенню м Функція непарна, т. Е. Z '(- r) = -Z '(r).

Зворотний перехід від Z до р здійснюють також по таблиці Z-преобра- тання, після використання якої отримують интервальную оцінку для р з надійністю у:

Таким чином, з імовірністю у гарантується, що генеральний коефіцієнт кореляції р перебуватиме в інтервалі (r_mjn, r_max).

Перевірка значущості множинного коефіцієнта кореляції

Значимість множинного коефіцієнта кореляції (або його квадрата - коефіцієнта детермінації) перевіряється по F-критерію. Наприклад, для множинного коефіцієнта кореляції перевірка значущості зводиться до перевірки гіпотези, що генеральний множинний коефіцієнт кореляції дорівнює нулю, т. Е. #₀ : р_1/2* = 0. Спостережуване значення статистики обчислюється за формулою

Множинний коефіцієнт кореляції вважається значимим, т. Е. Має місце лінійна статистична залежність між і іншими факторами Х_ь ..., Х_до, якщо F_mбл > F_Kp (A, k - 1, п - k), де F_Kp визначається але таблиці f-розподілу для заданих a, v_i - k - 1, v₂ = П - k.

1. Короткі висновки
   Економічне зростання є одним з найважливіших питань макроекономіки та всієї економічної науки в цілому. Саме економічне зростання, т. Е. Збільшення випуску на душу населення в довгостроковій перспективі, характеризує рівень життя в державі. Для того щоб пояснити міждержавні розходження по
2. Короткі висновки
   Бюджет являє собою сукупний баланс доходів і витрат урядів різних рівнів. При аналізі економічної політики зазвичай використовується звід бюджетів всіх рівнів - консолідований бюджет держави. якщо держзакупівлі G перевищують отримані доходи від податків Т, то величина G - T називається первинним
3. Короткі висновки
   Як ми бачили під час обговорення кривої Філіпса і моделі AD-AS, очікування економічних агентів грають важливу роль, впливаючи на швидкість встановлення рівноваги, можливості держави в проведенні ефективної макроекономічної політики і т. п. При моделюванні очікувань робляться різні припущення
4. Короткі висновки
   Найпростіша кейнсіанська модель є однією з моделей кейнсіанського напряму, які з'явилися за часів Великої депресії. Змінилася соціально-політична обстановка привела до того, що уряду вже не могли не реагувати на різке зростання безробіття і різке падіння випуску. Наданий самому собі ринок
5. Короткі висновки
   Показники макроекономічної статистики можна розділити на дві великі групи: показники запасу і показники потоку. Показники запасу розраховуються на певну дату, потокові показники - за певний період. Потокові показники часто відображають зміну відповідних показників запасу за аналізований період.
6. Континентальна модель
   Сталий поведінку людини, компанії і економіки в цілому, відсутність і запобігання різких коливань активності, нехай навіть і інноваційної природи, збереження і певна консервація попередніх господарських структур лежать в основі консервативної континентальної моделі національної економіки.
7. Компоненти часових рядів
   У практиці дослідження динаміки явищ і прогнозування прийнято вважати, що значення рівнів часових рядів економічних показників можуть містити такі компоненти (складові частини або структурно-утворюють елементи) (табл. 6.5): тренд; сезонну компоненту; циклічну компоненту; випадкову складову.
8. Китайська модель
   Китай в повній мірі реалізує концепцію наздоганяючого розвитку раніше слаборозвиненою економіки. При офіційної орієнтації державного управління на соціалістичний характер розвитку країни китайська модель національної економіки може бути названа соціалізмом з китайською специфікою, ринковим