|
Технічний аналіз з використанням фігур і ліній трендів складний в тому відношенні, що практично не піддається комп'ютеризації. Що стосується ковзають середніх, то їх сигнали точні і недвозначні. Інша справа - наскільки їм варто довіряти. Проблема вибору власного порядку ковзної середньої, підходящого під аналіз потрібного періоду кожного цінового тренда, виявилася настільки важливою, що метод став окремою
92
гілкою технічного аналізу. Головна перевага при використанні ковзних середніх: вибираємо певну лінію, і після цього думати вже не треба, адже сигнали подаються автоматично.
Доводиться витрачати зусилля тільки при виборі цієї так званої "певної лінії".
Характеристикою будь ковзної середньої є обираний відрізок часу, званий порядком. Об'єкт обчислення середньої - довільний, зазвичай це значення ціни. Залежно від типу цінового графіка - поминутного, погодинного, щоденного і т.п. - Беруть середню з цін закриттів хвилин, годин, днів. Деякі вважають, що ціна закриття не завжди об'єктивна, і беруть середню від усереднених значень цін за хвилину, годину, день.
Можливі й інші варіанти. Іноді ковзаючі будують для обсягу торгівлі або інших технічних індикаторів. У будь-якому випадку графік ковзної середньої відстає від графіка руху ринку, оскільки включає в себе дані попереднього періоду часу.
Для ілюстрації принципів побудови ковзають середніх візьмемо щоденну гистограмму (Daily Bar Chart) і порядок, рівний восьми дням.
|
- 2. Інформаційна система Доу-Джонс Телерейт (Dow Jones Telerate)
ковзають середніх на графіку RSI, легко переходити від однієї форми подання даних до іншої. Але найсуттєвіше - можна без особливих зусиль доповнити доступний арсенал методів технічного аналізу практично будь-якими новими, в тому числі і такими, які розроблені користувачами. Користувач Teletrac має можливість розробити власну стратегію поведінки на ринку (trading rules),
- 7.6. Використання ковзних середніх для створення осциляторів. Метод конвергенції-дивергенції (Moving Averages Convergence-Divergence)
ковзають середніх різних порядків. З попередньої глави ми пам'ятаємо, що використання двох ковзних пов'язано перш 119 Рис. 7.8. Осцилятори% R Графік наданий агентством Dow Jones Telerate 120 всього з ліквідацією помилкових сигналів. З іншого боку, по перетину відповідних ковзають середніх можна було судити про зміну довгострокового, середньострокового або
- ПОГЛИБЛЕНИХ ПОГЛЯД НА ОПТИМІЗАЦІЮ
ковзної середньої була оптимізована з 1990 по 1993 рр. .: Параметри, оптимізовані для 1990-1993 років Чистий прибуток $ 34.000 Число торгів 21 Число виграшів 10 Число збитків 21% виграшів 48% Середній виграш $ 4.300 Середній збиток $ 800 Середня торгівля $ 1.600 Коефіцієнт виграш / програш 5,30 Максимальне просідання капіталу $ 6.100 При оптимізації параметрів системи
- Визначник торгового тренда
ковзної середньої. Третій фільтр визначає акції, де індикатор MACD (Moving Average Convergence / Divergence indicator) дає сигнал до покупки. Четвертий показує акції, за-56 крившееся нижче 20-денний ковзної середньої. Після прогону даних через чотири програми фільтрації ви відкриваєте кожну з них і дивіться на підсумковий список цінних паперів. На малюнку 3.3 показаний
- Аура волатильності
ковзної середньої по мінімумам. Зазвичай угода не ліквідується ринком через стоп по максимуму дня або ціною закриття. Як правило, стопи спрацьовують на мінімумах. Коли акція перебуває в тренді, установка стопа на рівні або трохи вище ковзної середньої по мінімумам охоронить вас від його передчасного спрацьовування. Розміщення стопів та інші трейдинговие тактики детально висвітлені в
- Бичачі графічні фігури
ковзної середньої із закриттям ближче до максимуму дня звичайні-но виявляється достатнім, щоб забезпечити рух акції протягом трьох або більше днів. Четвертий день критично важливий для рішення про купівлю або продаж. Якщо схоже, що закриття буде нижчою, то треба продавати. Це особливо справедливо, коли вся тор-Гауліт проходить нижче ціни відкриття, і закриття, по всій ймовірно-сті, виявиться
- Мікроаналіз
ковзної середньої за цінами закриття. Змінна середня будується за денним даними за один рік по конкретної акції, ко-торую ви маєте намір проаналізувати. Вона вкрай важлива для короткострокові трейдера. У ринків та акцій спостерігається 2,5-денний цикл тренда. Змінна середня допомагає визначити краткосроч-ний тренд аналізованої акції. За допомогою аналізу 3-денний ЕМА ви можете уточнити
- Негативні психологічні характеристики трейдерів
ковзають середніх і не знаючи самих основних понять трендового аналізу. Здавалося, що їм подобається програвати гроші. І це відбувається з 92 відсотками гравців, тому що їм показали лише один метод трейдинга - скальпинг. Скальпування чудово для фірми електронного трейдингу, але потенційно небезпечно для вас. Повернувши-шись в ту ж фірму через три місяці, ви швидше за все не побачите зна-
- 1.5. Класифікація методів технічного аналізу
ковзаючі середні і осцилятори. Після цього Вам вирішувати, наскільки корисно (з точки зору ефективності використання методів, а значить, і живий прибутку) мати хоча б загальне уявлення про те, з чим Ви працюєте. 3. Теорія Циклів Теорія Циклів розвиненіша на теоретичному, ніж на практичному рівні. Вона займається циклічними коливаннями не тільки цін, а й природних явищ в цілому.
- 1.6. Імена та історія
ковзаючі середні навіть у назвах майже не носять "особистісного" характеру, відзначимо імена таких видатних творців, як Уеллс Уайлдер, Джордж Лейн, Ларрі Вільяма. З виникненням інформаційних систем типу Reuters, Dow-Jones Telerate, Bloomberg, Tenfore завдання трейдерів і аналітиків сильно спростилася. Ми більше не витрачаємо дорогоцінний час на побудову графіків ціни, обсягу торгівлі і
|