| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
Визначник торгового тренда |
||
|
Визначник торгового тренда дозволить вам вибирати з ряду віз-мужніх кандидатів три торгові інструменту з найбільшою імовірністю прибутку. А фільтри допоможуть знаходити точки прискорення Моментум (рушійної сили ринку). Ці точки являють для Дейтрейдер, мікротрендового і позиційного трейдерів наилуч-шую гарантію успіху. Вони місце оптимального входження в ринок або виходу з нього в різних часових рамках. Точки приско-ня Моментум вкрай важливі, оскільки служать початком основних трендових рухів: і позитивних, і негативних. Уразь-тельно, що така точка входу, що обіцяє успіх, однакова і для інвестора, і для Дейтрейдер. Схоже, переважна більшість Дейтрейдер абсолютно ігнорують цей факт. Ви повинні фільтрувати моментум, і не просто будь моментум. Вам потрібно визначати специфічні точки прискорення Моментум для кожної акції у вашій базі даних. Визначник торгового тренда дозволяє продовжити аналіз кандидатів на угоду і ранжувати їх за критеріями: співвідношення прибутковість / ризик, сила тренда, прибуткові точки входу і виходу і сила сектора (економіки). Кращий спосіб зрозуміти даний процес - це розглянути від початку до кінця конкретний приклад. Вечір перед угодою Вам стане ясно, що 90 відсотків грошей ви робите завдяки аналізу, проведеному напередодні ввечері, а не в день здійснення операції. У той момент, коли укладається угода, ваша підготовка зустрічається з зручним випадком. Не можна просто приходити в торго-вий зал, включати комп'ютер і по-ковбойські стріляти угодами по всьому, що рухається. Своїм студентам я кажу: «Успіх прямо про-порціонален кількістю роботи, яку ви готові виконати і яку ніхто інший робити не буде». Якщо ви станете ковбоєм дейтрейдингу, на вашому могильному камені можна буде прочитати: «Тут спочиває прах майстра ковбойського трейдингу. Він швидко працював мишею, але хтось опинився швидше ». В 7:00 вечора ви включаєте свій комп'ютер і починаєте загру-жати дані на кінець дня. Це займає кілька хвилин. Дані на кінець дня? Абсолютно вірно, саме їх ви будете пропускати через фільтри. Для торгівлі в режимі реального часу такий ана-ліз означає різницю між успіхом і поразкою. Пам'ятайте, ви шукаєте акції, які показують точки прискорення Моментум. При аналізі ці точки самі себе виявлять. Коли завантаження даних за-вершена, запускайте програму і вибирайте спеціальні фільтри, які вам хотілося б застосувати до бази даних з 500 цінних бу-маг. Ці папери торгуються на різних біржах. Ви вибираєте че-тире програми фільтрації, три з яких шукають бичачі характе-ристики, а одна - ведмежі. Перший фільтр відбирає акції, маю-щие 5-відсоткове зростання ціни і 30-відсоткове зростання обсягу. Другий сортує папери, щойно пробилися вище своєї 12-денний експонентної ковзної середньої. Третій фільтр визначає акції, де індикатор MACD (Moving Average Convergence / Divergence indicator) дає сигнал до покупки. Четвертий показує акції, за- 56 крившееся нижче 20-денний ковзної середньої. Після прогону даних через чотири програми фільтрації ви відкриваєте кожну з них і дивіться на підсумковий список цінних паперів. На малюнку 3.3 показаний результат роботи першого фільтра. Вибирайте графіки цінних паперів зі списку і відкривайте їх для швидкого перегляду. У багатьох випадках цього досить, щоб викреслити невідповідну акцію. Важливо також рух Моментум, супроводжуване закриттям вище 12-денний експонентної ковзної середньої (ЕМА). Мої дослідження тренда і Моментум показали, що якщо ціна йде вище 12-денний ЕМА, то дуже часто тренд розвивається в на-правлінні прориву від трьох до п'яти днів. Основні трендові дви-вання починаються, як правило, в той момент, коли ціна забирає-ся вище або нижче 12-денний ЕМА. MACD - це індикатор, наступний за трендом, і один з інді-Катор, що допомагають приймати рішення про високо успішних входити-ждения в ринок і виходах з нього (див. малюнок 3.5). Пам'ятайте, що один індикатор не замінює інші. Рішення про купівлю або прода-ж виводиться з загального значення, що враховує всі фактори. На малюнку 3.6 показаний ведмежий фільтр, але він здатний виявив-лять і бичачі характеристики, якщо акції відскакують (rebound) від ковзної середньої або від рівня підтримки. Його необхідно оце-нивать з двох точок зору: і з бичачої, і з ведмежою. HMicron Tech 68.9380 64.0000 7.7156 79252.0000 Microsoft Corp. 921880 86.4380 6.6522 602060.0000 M1Chrion Corp 33.0000 31.3750 5.1733 49150.0000 Малюнок 3.3. 5-відсоткове зростання ціни, 30-відсоткове зростання обсягу Графік представлений за згодою MetaStock ® > Малюнок 3.5. Список сигналів на покупку MACD-індикатора Графік представлений за згодою MetaStock ® Малюнок 3.4. Прорив вище 12-денний ЕМА Графік представлений за згодою MetaStock ® CAnheuser Bush 77.3750 0.4434 0.3719 0.3863 CGillette Co. 46.0630 0.2307 0.1388 0.1790 CWrigley 76.3750 -2.1122 -2.3550 -2.2898 F1 General Mills 84.1250 0.2379 0.1734 0.1963 FFed Nat Mtg Ass 65.3130 -0.8520 -0.9853 -0.9036 HAmerican BK NT Holographic 2.3130 -0.1704 -0.2084 -0.1738 IJohnson Controls 70.2500 0.2999 0.2829 0.2979 MAccess Health Inc 37.5630 0.5631 0.4859 0.5198 MArterial Vascular Inc 58.3750 1.6119 1.3108 1.5579 OBritish Petrol 90.7500 -0.1253 -0.3179 -0.1888 OChevron Corp. 95.9380 0.4361 0.4132 0.4207 RLTC Properties 11.3750 -0.3021 -0.3183 -0.3113 TMCI 59.3120 -1.3629 -1.5574 -1.5103 58 Малюнок 3.6. Ведмеже-бичачий фільтр Графік представлений за згодою MetaStock ® ASonic Automotive CLA SAH CAbefcrambs Fitch Co ANF CEducational Management EDMC CGoodrich Co GR CINt Flav Fryan IF CMicro Warehouse Inc MWHS COffice Depot ODP COutback Steakhouse OSSI CPetsmartlnc PETM CPixar Inc PIXR CWalgreen WAG EThermo lnst Sys THI FISafweay Inc SWY Як тільки ви переглянули всі чотири фільтра, вибираєте не-скільки цінних паперів, складаючи з них свій основний список. 1. Лінії тренда: виділіть основні лінії тренда на графіку. Не треба визначати кожну зміну тренда. Слід акцен-тироваться лише на основних трендових рухах, як показано на малюнку 3.7. 2. Підтримка та опір: почніть з нижньої частини графіка і позначте лінії підтримки і опору, просуваючись до верхньої частини графіка. Пам'ятайте, для цього аналізу на графи-ке повинні бути представлені цінові дані за один рік (див. малюнок 3.8) Після ідентифікації ліній підтримки і опору ис-товуйте їх, щоб зробити наступний крок в процесі исключе - ня: обчислити відношення прибутковості до ризику (див. малюнок 3.9). Малюнок 3.7. Лінії тренда Графік представлений за згодою MetaStock ® Малюнок 3.8. Підтримка та опір Графік представлений за згодою MetaStock ® 60 Малюнок 3.9. Підтримка та опір Графік представлений за згодою MetaStock ® Ставлення прибутковості до ризику для цієї угоди не можна назвати хо-рошім. Тут може утворитися конфігурація подвійної вершини Зауважте, що обчислення проводяться на основі денних ціно-вих барів і даних за один рік. Ви шукаєте ставлення прибутковості до ризику не менше 2,5. Якщо воно складає 2,5 або більше, аналіз при-ніс свої плоди. Якщо менше, відразу виключайте дану цінний бу-магу. Вам необхідний максимальний потенціал прибутковості по кожній чиненої угоді. Природно, не всі вони виграшні, тому здоровий глузд вимагає проведення тільки тих з них, що мають найбільшу ймовірність успіху. Враховуючи ставлення до-прибутковості до ризику, вам слід знаходити угоди з потенціалом дви-вання в кілька пунктів. Якщо ви будете ризикувати грошима тільки тоді, коли можлива прибуток в 2,5 рази більше ризику, і використовувати жорсткі принципи управління капіталом, то вижи-вете, тоді як інші загинуть. Якщо у акції ставлення прибутковості до ризику одно 2,5 або біль-ше, можна застосовувати і інші технічні індикатори. Кожен індикатор має власну бальну систему, отримуючи оцінку +1, -1 або 0. Привласнюючи всіма індикаторами однакові значення, перший в списку опиниться акція, з найбільшою сумою балів і найбільшим співвідношенням прибутковості до ризику. Таким способом ви усуваєте емоційні рішення і особисті переваги щодо конкретних паперів. Після цього можна вводити інфор-мацію в визначник торгового тренда. |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна " визначник торгового тренда " |
||
|
||