ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Райан Джонс. Біржова гра. Зроби мільйони - граючи числами, 2001 - перейти до змісту підручника

ПРОЦЕС ОПТИМІЗАЦІЇ


Єдина практична користь оптимізації пов'язана не з результатами як такими, а скоріше з даними, що отримуються по підсумками тестування при оптимізації. Наприклад, оптимізація ринку швейцарського франка за системою пересічних простих ковзних середніх включає 496 різних тестових параметрів. Кожен з цих тестів дає особливий набір показників. Не варто робити будь практичні висновки, грунтуючись на показниках одного, нехай навіть кращого, тесту. Набагато розумніше розглянути якомога більшу кількість тестів.
Коли я оптимізує систему, то не прагну до отримання найвищих результатів. Замість цього я намагаюся визначити, наскільки стійка рентабельність системи в ході процесу тестування. Повертаючись до методу перетину простих ковзних середніх, який використовувався для ринку бондів, потрібно сказати, що для періоду 1994-1998 років було проведено 496 тестів. У рамках цього періоду найкращі результати були отримані для 10-денної короткостроковій ковзної середньої і 34-денний довгостроковій ковзної середньої. Нижче наведені результати тестування чотирирічного періоду:
Чистий прибуток $ 44.000
Кількість торгів 21
Кількість виграшів 13
Число збитків 8
% виграшів 62%
Середній виграш $ 4.200
Середній збиток $ 1.300
Середня торгівля $ 2.100
Коефіцієнт виграш / програш 3,15
Найбільше падіння капіталу $ 5.000
Ці показники будуть перші контрольним набором даних . Подальший набір показників отриманий при менш вдалому використанні набору параметрів.
Ці дані виникли при використанні 4-денний короткостроковій ковзної середньої і 25-денний довгостроковій ковзної середньої.
Чистий прибуток - $ 14.000
Кількість торгів 57
Кількість виграшів 16
Число збитків 41
% виграшів 28%
Середній виграш $ 2.800
Середній збиток $ 1.400
Середня торгівля - $ 245
Коефіцієнт виграш / програш 2,00
Найбільше падіння капіталу $ 17.000
Ці два набори даних характерні для екстремальних ситуацій. Перша добра новина - це те, що найкращий варіант значно краще самого гіршого варіанту. Іноді, як далі ви побачите самі, кращий варіант дає 40.000 доларів прибутку, а найгірший -40.000 доларів збитку. Якщо звернути увагу на додаткові показники, то можна виявити наступні цікаві цифри:
- З 496 тестів 475 комбінацій дозволили заробити гроші.
- У 367 тестах створилося більш 14.000 доларів прибутку.
- В 196 тестах виникла можливість створити більш 22.000 профіту (на рівні половини прибутку (або більше) в порівнянні з кращим варіантом).
- Тільки 5 комбінацій знаходилися в межах 10 відсотків від самого вигідного варіанту.
- Тільки 175 комбінацій дозволили заробити гроші в короткостроковому періоді (які означають, що в 321 втрачені гроші).
- Максимальний прибуток, який вдавалося отримати в короткостроковому періоді, склала 9.600 доларів.
- Максимальне падіння капіталу з усіх 496 тестів склало 19.000 доларів.
- 206 тестів дали падіння капіталу на 10.
000 доларів або більше.
- Тільки 55 комбінацій допускали падіння капіталу менше ніж на 8.000 доларів.
- Середній збиток був більше 11.000 доларів.
- У 405 тестах спостерігався відсоток виграшів на рівні, який менше 50% (який означає, що тільки в 91 комбінації мався відсоток виграшів більш 50%).
- Найкращий відсоток виграшів був 62%, а найгірший - 23%.
- Середній відсоток виграшів склав 40%.
- Фактор прибутку (див. визначення в главі 13) був 2,00 або вище для 161 комбінації.
- Фактор прибутку був нижче 1,5 для 165 комбінацій.
- У 475 з 496 комбінацій вийшло заробити гроші в довгостроковому періоді (бонди перебували в довгостроковому висхідному тренді протягом більшої частини досліджуваного періоду).
- У 457 комбінаціях створилося в сукупності $ 15.000 прибутку і більше в довгостроковому періоді.
Процес оптимізаційного тестування може розкрити значно більше потрібної для роботи інформації про те, що собою являє найкраща комбінація параметрів. Багато системи і методи будуть в реальності давати прибуток тільки за певних наборах чисел, а збитки - при відхиленнях, рівних одному або двом стандартним відхиленням від цих параметрів. Система перетину з використанням простих ковзних середніх не є системою, безвідмовно створює прибуток, але, як показано нижче, вона дозволяє отримати деякі імовірнісні показники, важливі для прогнозування майбутніх результатів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРОЦЕС ОПТИМІЗАЦІЇ "
  1. ПОГЛИБЛЕНИХ ПОГЛЯД НА ОПТИМІЗАЦІЮ
    процесу оптимізації. Оптимізація ніколи не повинна проводитися з метою встановлення найкращих параметрів зупинок, правил виходу і т. д. Те, що принесло високі результати в минулому, необов'язково принесе такі ж результати в майбутньому. Beроятность правильності моїх слів вище ймовірності, що в вас не вдарить блискавка. Крім того, висока ймовірність, що результати, оптимізовані для одного
  2. 7.2. Аналіз забезпеченості установи матеріальними цінностями
    процесі аналізу насамперед визначається рівень матеріалопотребленія і його зміна в порівнянні з попередніми роками. Він вимірюється вартістю витрачених матеріальних ресурсів у звітному році на потреби установи в розрахунку на одне ліжко. Рівень матеріалопотребленія доцільно розраховувати як в цілому по всіх спожитим матеріалами, так і по кожній групі окремо. Але при цьому
  3. 7.3. Аналіз ефективності використання матеріалів
    процесі аналізу для оцінки рівня використання матеріальних цінностей фактичний їх витрата порівнюється з нормативним. Результат виражається в економію або перевитрату окремих видів матеріальних ресурсів. При цьому слід враховувати, що не всяка економія заслуговує позитивної оцінки. Особливе значення має не економія взагалі, а якими засобами вона досягнута. Наприклад, економія в
  4. 4.5. Кредитний консалтинг
    процесним консультуванням, тобто консультуванням в процесі управлінської діяльності клієнта. - Навчити клієнта, як знаходити і вирішувати проблеми. Створення у клієнта системи практичних знань, механізму, що дозволяє йому відтепер і надалі знаходити і вирішувати свої проблеми є сутністю третього підходу, званого навчальним консультуванням. При цьому підході консультант не
  5. Рекомендована література
    процес: Навчальний посібник - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006. 39. Шевчук Д.А. Сімейне право: Навчальний посібник - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006. 40. Шевчук Д.А. Виборче право і процес в Російській Федерації: Конспект лекцій. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2007. 41. Шевчук Д.А. Міжнародна фінансова система: Навчальний посібник. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006. 42. Шевчук Д.А.
  6. 2. Ринок капіталу. Процентна ставка
    процесами на ринку праці. А саме: - обсяг попиту на фізичний капітал носить похідний характер по відношенню до попиту на кінцеву продукцію і залежить від розмірів останнього; - максимізація прибутку досягається в точці рівності граничного грошового продукту (MRP) і граничних витрат матеріального ресурсу (фізичного капіталу) - MRC, тобто при оптимізації фірмою попиту на капітал
  7. Висновки
    процес). 4. За способом перенесення вартості капіталу на новий продукт виділяють основний (вартість якого переноситься на продукт поступово і повертається до підприємця по частинах) і оборотний (вартість якого входить в готовий продукт цілком і повністю повертається до підприємця в грошовій формі і протягом одного кругообігу) капітали. Виділяються також фонди обігу і
  8. 2. Фактори економічного зростання, їх класифікація
    процеси, які визначають можливості збільшення реального обсягу виробництва, підвищення ефективності та якості зростання. Вони надають як пряме, так і непряме вплив на економічне зростання, тому за способом впливу на економічне зростання розрізняють прямі і непрямі чинники. Прямими називаються ті, які безпосередньо визначають фізичну здатність до економічного
  9. Роздержавлення і приватизація
    процесів присвоєння, визнання кожного працівника і трудового колективу рівноправним учасником привласнення, демонополізація; 2) створення різноманітних форм господарювання, надання всім формам підприємств рівних прав на свободу господарської діяльності в рамках закону; 3) формування нових організаційних структур, створення нових форм підприємницької діяльності (концерни,
  10. 1. Теорія граничної продуктивності Дж. Кларка
    процесі створення вартості і отримують свою частку створеного продукту. Але й тут залишається невирішеним питання, як визначається частка даного чинника у вартості створеної продукції. Варіант відповіді на дане питання було дано тільки в кінці дев'ятнадцятого століття американським економістом Дж.Б.Кларка (1847-1938) в роботі "Розподіл багатства" (1899). Взявши за основу теорію "трьох факторів виробництва"
енциклопедія  антрекот  асорті  по-кубанськи  журавлинний