Головна
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Роберт Діл. Стратегії Дейтрейдер в електронній торгівлі, 2001 - перейти до змісту підручника

П'ятнадцятихвилинний і денний графіки


Ви можете використовувати 15-хвилинний графік для підтвердження тренда, а в деяких випадках - для підтвердження моделей 5-ми-Нутной графіків. Все, що відбувається в 15-хвилинному масштабі занадто віддалене від волатильності акції, щоб мати хоч яку-те практичну користь для трейдера, що працює на внутріднев-них трендах. Використовуючи комбінацію 5-хвилинного і 15-хвилинного графіків, ви отримуєте більш точну картину тренда, торгового інтервалу, підтримки, опору і сили Моментум. Крім того, я раджу вам тримати перед собою денний графік з даними, як мінімум, за три місяці або більше. Це фокусує ваше ува-гу на довгостроковому тренді і допомагає зберігати розсудливість, коли акція набуває підвищену волатильність. Недолік концентрації на основному тренді - одна з найбільших проб-лем короткострокових трейдерів. Ніколи не забувайте про те, що ваш успіх залежить від точності визначення тренда торгуемой акції. Це справедливо щодо трейдерів всіх мастей, не виключаючи і агресивних інвесторів. Всі ми живемо, чи вмираємо з волі на-правління і сили тренда.
Торговий день починається з визначення ринкового тренда. Я раджу вам використовувати для цього 5-хвилинний графік, по-скільки графіки обраної акції та ринку повинні знаходитися в синхронності. Це дозволить вчасно отримувати сигнали, що ка-кая-то акція торгується в протифазі з трендом. Якщо ви вивчите
158
графік S & P 500 на малюнку 6.1, то побачите сильний висхідний тренд, що не припиняється протягом усього дня. Nasdaq на малюнку 6.2 поводиться так само, як і S & P, показуючи упевнений тренд нагору. Якщо ви вирішите зупинитися на акції, що має високу кореляцію з S & P або Nasdaq, то краще входити у вну-триденне угоду в той момент, коли індекс знаходиться в подоб-ном тренді. Я раджу вам виводити на один з ваших комп'ютер-них екранів S & P 500, Nasdaq і, якщо є можливість, Dow Jones Industrials. Це дозволить визначати ринкові тренди з першого погляду. Вважайте індекси магнітами, що притягають і Отта-кивала акції. Це - та сила, з якою вам бажано дей-ствовать синхронно. Розглядаючи основні індекси, необхід-мо визначити, чи проявляє небудь з секторів більшу активність, ніж інші. Фільтрація і процес відбору, проведений-ні вами напередодні ввечері, допоможуть ідентифікувати сектора, що знаходяться в грі.
Перші 10-15 хвилин ринкового дня повинні проявити тренд відкриття, а також показати, чи знаходяться в грі вибрані вами сектора. Не купуйте з відкриття, оскільки у вас немає уявлення про дійсну силу або напрямку тренда. Неважливо, про що говорять вам ф'ючерси. Я був свідком, як трейдери, «встрибують при відкритті», втрачали більше де-шей, ніж всі інші, разом узяті. Не попадайтеся в пастку
Малюнок 6.1. П'ятихвилинний графік S & P 500 Наводиться з дозволу компанії Nat Invest Securities

159
Малюнок 6.2. П'ятихвилинний графік Nasdaq Наводиться з дозволу компанії Nat Invest Securities

для трейдерів. Чекайте, коли у вас складеться чітке уявлення про тренд, і тільки після цього входите в угоду. Немає нічого більш деморалізуючого, ніж початок дня з величезним збитком. Пам'ятайте, що ви - не гравець в азартні ігри. Ви - високовероятностний трейдер. Нехай деморалізованими і пропиленом при відкритому-тії ринку виявляються Скальпери.
Дуже часто S & P 500 і Nasdaq йдуть в трендах з різною спрямований-ністю. Вам потрібно навчитися ідентифікувати такі випадки точ-но так же, як розпізнавати синхронність цих ринків по відношенню-нію один до одного. Коли вони синхронні, що показано на рисунку ках 6.1 та 6.2, виявити акції з стійким трендом неважко. Ожі-тичних широкий ринок, що знаходиться в сильному тренді, - це те, що шукає високо імовірнісний трейдер. Давайте досліджуємо техні-етичні фактори у двох наступних угодах. Перша - угода з акці-їй Intel, показаної на малюнку 6.3 і торгується на Nasdaq.
І Nasdaq, і Intel знаходяться в консолідаційної фігурі. У той же самий час S & P 500 відкрився з підвищенням, а потім почав спадний тренд приблизно до 10:15 ранку. У 10:20 ринок Nasdaq став показувати висхідний тренд, і Intel пробилася за межі свого торгового інтервалу. S & P 500 кинувся наверх. У цей
160
Малюнок 6.3. П'ятихвилинний графік Intel Corp. Наводиться з дозволу компанії Nat Invest Securities

момент обидва ринки йшли під внутрішньоденного висхідному тренді, причому Intel теж рухалася вгору. 5-хвилинний графік покази-вал, що Intel прорвалася за межі свого торгового інтервалу і перебувала тепер у зростаючому тренді. Одна з технік, применяе-екпортувати високовероятностнимі трейдерами, - це перегляд 15-ми-Нутной графіка для підтвердження тренда 5-хвилинного графіка.
15-хвилинний графік ясно показував, що Intel пробивалася з конфігурації невеликого симетричного трикутника з широ-ким підставою. Ця модель не проглядалася в 5-хвилинному часовому масштабі. Бар прориву на 15-хвилинному графіку мав інтервал між максимумом і мінімумом, рівний першому бару даного трикутника. Він був дуже бичачим, і за ним пішов ще один 15-хвилинний бар, що має більш високі максимум і мінімум. 15-хвилинний графік підтвердив бичачий прорив 5-ми-Нутной графіка. Цей бичачий тренд через 25 хвилин після свого початку придбав параболічний характер, а ще через 10 хвилин став розвертатися. Пам'ятайте, що сильний бичачий тренд двига-ється в одному напрямку десь 20-35 хвилин, а в деяких слу-чаях - до години. Ця внутріденна угода була прибутковою, по-скільки Intel підвищилася з рівня $ 82 9/16 (вхід в угоду) до рів-ня $ 84 1/8 (вихід з угоди). Пізніше ми обговоримо використання
161
індикатора однохвилинного Моментум в процесі вибору точок входу і виходу.
На малюнку 6.4 показаний 15-хвилинний графік Intel Corporation. Зверніть увагу на параболічний пробіг і втрату рушійної сили ринку (Моментум).
Приблизно в той же самий час на іншому ринку - ринку акції Motorola - акція рухалася синхронно з бичачим трендом, яким почався ринковий день. 5-хвилинний графік на малюнку 6.5 поки-показують зростання акції Motorola з $ 89 1/4 до $ 90 5/8 протягом 25 хвилин і розворот в цій точці. Ціновий пробіг носив вкрай параболіче-ський характер. 15-хвилинний графік знову підтверджує 5-хвилин-ний графік і показує, що розвиток у верхньому напрямку ак-ції починає сповільнюватися. В один і той же час S & P 500 рухається вгору, a Motorola в ціні не підвищується, і одномінутний моментум стає дуже ведмежим, показуючи великий обсяг продажів з боку трейдерів. Рішення, засноване на поведінці ціни, з-варто у продажу акції по $ 90 1/4. На малюнку 6.5 показаний 5-хвилин-ний графік акції Motorola, а на малюнку 6.6 - підтвердження від 15-хвилинного графіка.
Малюнок 6.4. П'ятнадцятихвилинний графік Intel Наводиться з дозволу компанії Nat Invest Securities

162
Малюнок 6.5. П'ятихвилинний графік Motorola Наводиться з дозволу компанії Nat Invest Securities

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "П'ятнадцятихвилинний і денний графіки"
  1. Внутрішньоденні короткі продажі перекуплених акцій
    денна коротка прода-жа в багатьох відношеннях більш безпечна, ніж утримання корот-кою позиції протягом тривалого часу. Застосовуючи стратегії короткого продажу, необхідно знати декілька важливих аспектів. При дослідженні загального напрямку тренда фондового ринку легко виявити його зсув у верхню частину. Це верхнесто-роннее зміщення спостерігається більш 100 років і не
  2. Сьогодні середня еже-денна виручка становить $ 22 тис.
    денна виручка становить $ 22 тис., це на $ 7 тис. більше, ніж у період оголошення «спеціальної» плати за про-езд в $ 1,75. Можливо, що власники знизять плату ще нижче, щоб отримати більший дохід. Зрештою, коли минулої вага-ної ціна була знижена на 45%, три місяці по тому обсяг стягуваної плати за проїзд збільшився на 200%. За ана-логії зниження плати за проїзд з $ 1
  3. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
    Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але змінними в довгостроковому, криві витрат фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат в короткостроковому періоді. Розглянемо рис. 13.7. На ньому зображені три криві середніх сукупних
  4. ТОРГІВЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОВЗНОЇ СЕРЕДНЬОЇ КАПІТАЛУ
    денний ковзної середньої капіталу та укладання угод за цінами, перевищують ковзаючу середню по ціновому графіку, чистий прибуток впала до 39.500 доларів, і було укладено 105 угод. Виграшний відсоток залишився приблизно на тому ж рівні, але збиток фактично склав 8.400 доларів ... Вище, ніж у випадку відмови від використання кривої, побудованої за середнім значенням! Але, перш ніж ви
  5. ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ
    денний ковзне середнє перетинає 40-денне ковзне середнє знизу вгору, то ви купуєте. Якщо 10-денне ковзне середнє перетинає 40-денне ковзне середнє зверху вниз, то ви продаєте. Ця система має три параметри. Перший - це період короткостроковій ковзної середньої. Другий - період більш довгостроковій ковзної середньої. Третій - це тип ковзної середньої, який ви
  6. Принципи Торгівлі по Серединної Лінії 1-3
    денний графік травневих 2002 ф'ючерсів на пшеницю. Серединна Лінія проводиться через розворотні точки А, B і C. Після точки C ринок рухається назад до Серединної Лінії в точці D. Коли ціна сягає медіани, з'являється верхня разворотная точка, за якою слід швидкий протихід вниз. {Foto9} Перший графік нижче показує тижневий чарт для General Motors (GM). Серединна Лінія
  7. Частина 8 Метод Дії-Реакції (Action Reaction Method) 2
    денний графік Teradyne (TER). На ньому продемонстрований Метод Дії-Реакції 2. Лінія Центру - це лінія тренда між максимумом і мінімумом з лівого боку цього графіка. Проведена лише одна Лінія Дії - на графіку ліворуч, зіставлена ??з вершиною коливання в точці А. Лінія Дії позначена буквами "AL". Використовуючи відстань між Лінією Дії та Лінією Центру, на одній і тій же
  8. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВАКУУМ
    денні угоди. Я міг би скласти власний послужний список за останні два роки, схожий на цей. Зазвичай я заробляв прибуток на восьми угодах з десяти. Абсолютно не цікавлячись тим, що відбувається з ринком в цілому. Я можу робити гроші на зростаючому, падаючому або млявому ринку. Як? - Обмежуючи свій ризик, торгуючи тільки тоді, коли перевага на моєму боці. Будь Дейтрейдер може проводити
  9. Основниепонятіяп методи
    денних газет рясніють цифрами: це курси акцій, кіль-кість проданих і куплених акцій, курси іноземних-них валют, процентні ставки і багато іншого На щастя для більшості з нас, економіка-це щось більше, ніж просте маніпулірованіеціфрамі: економісти намагаються зрозуміти те, що онінаблюдают, передбачити, що трапиться в майбутньому, проаналізувати наслідки передбачуваних через трансформаційних змін в
  10. Графіки барів
    денні максимум, мінімум і ціну закриття плюс обсяги торгівлі окремих акцій, індексів груп акцій або провідних індексів ринку, залежно від їх призначення. Лінії ціни і обсягу показують, як протягом дня проходило битва між ведмедями і биками, а ціна закриття вказує на результат цієї битви. Якщо ціни закриття з'єднати безперервною лінією, вони показують чистий рух ринку.