ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Райан Джонс. Біржова гра. Зроби мільйони - граючи числами, 2001 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ


Одна з найбільш ймовірних причин використання оптимізації полягає в тому, що вона допомагає знайти найкращі параметри системи за певний історичний період на ринку. Простим прикладом може послужити перевірений і надійний спосіб торгівлі, заснований на простому перетині ковзних середніх. Наприклад, якщо 10-денний ковзне середнє перетинає 40-денне ковзне середнє знизу вгору, то ви купуєте. Якщо 10-денне ковзне середнє перетинає 40-денне ковзне середнє зверху вниз, то ви продаєте. Ця система має три параметри. Перший - це період короткостроковій ковзної середньої. Другий - період більш довгостроковій ковзної середньої. Третій - це тип ковзної середньої, який ви використовуєте. Припустимо, кожен з цих трьох параметрів визначено: тривалість короткостроковій ковзної середньої - 10 днів, довгострокової ковзної середньої - 40 днів, а тип ковзної середньої, яку ви використовуєте, - простая1 (на відміну від зміщеною, виваженої, або експоненціальной2).
Якщо ми застосуємо цей метод до щоденного графіку цін ринку бондів за останні п'ять років, то отримаємо такі показники:
Чистий прибуток $ 29.000
Кількість торгів 32
Кількість виграшів 12
Число збитків 20
% виграшів 37,5%
Середній виграш $ 5.200
Середній збиток $ 1.700
Середня торгівля $ 906
Коефіцієнт виграш / програш 3,08
Найбільше падіння капіталу $ 11.593
Це основна статистика. Загалом, картина не сама блискуча, але цілком солідна. Однак ці показники не базуються на оптимальних параметрах.
Що станеться, якщо ми побажаємо провести оптимізацію параметрів, щоб отримати максимальний прибуток? Тоді ми повинні оптимізувати всі три параметри одночасно, щоб встановити їх найкращу комбінацію. Тому я протестував різні значення для ковзних середніх з періодом від 4 до 19с приростом в 1. Для довгострокової ковзної середньої були випробувані числа від 20 до 50 з приростом 1. Кожен з цих тестів потім був перевірений для різних видів ковзних середніх: простий, зміщеною, експоненціальною і зваженою.
Нижче наведені кращі результати, які виявилося можливим отримати при використанні простої ковзної середньої з 10-денної короткостроковій ковзної середньої і 34-денний ковзної середньої:
Чистий прибуток $ 57.000
Кількість торгів 28
Кількість виграшів 17
Число збитків 11
% виграшів 60%
Середній виграш $ 4.200
Середній збиток $ 1.300
Середня торгівля $ 2.000
Коефіцієнт виграш / програш 3, 20
Максимальне просідання капіталу $ 5.000
Кращий результат при перетині зі зміщеною ковзної середньої схожий на другий результат, але з чистим прибутком, яка менше, і становить 57.000 доларів. Однак для цього треба було 34/57 угод з середньою торгівлею в $ 1.000 при просіданні капіталу, рівному 5.600 доларів. При цьому використовувалося 6-денна короткострокова середня і 25-денна довгострокова середня. При використанні зваженої ковзної середньої ми отримуємо прибуток, яка теж трохи менше - 57.000 доларів, і при цьому полягає 18/36 угод.
Коефіцієнт виграш / програш дорівнює 4,0, і при цьому середня торгівля складає 1.600 доларів. Падіння капіталу також допускається в розумних межах: на рівні в 5.600 доларів. Експоненціальна змінна середня дала порівняно слабкий результат: вона забезпечила всього 23.000 профіту при 32% вигідних торгів при максимальному падінні капіталу, рівному 10.000 доларів. Середня торгівля залишалася все ще на рівні в 700 доларів.
Ось що ми отримали. Оптимізовані результати для системи з ковзаючою середньою застосовуються до ринку бондів. Тепер єдине питання полягає в тому: яка нам користь від цієї інформації? Я боюся, що не надто велика. Сама по собі ця інформація не має ніякого сенсу, крім того, що при певних параметрах вона дає нам певні результати за п'ятирічний період. Наведені вище результати - це те, що ви зазвичай бачите, коли вам пропонують купити метод або систему, тобто це результати гіпотетичного тестування. Найчастіше такі результати досить хороші. Проте в наступних розділах книги показано, що оптимізація торгової системи для одного виду фінансових інструментів і одного набору даних дуже схожа на оптимізацію методу Фиксированно-фракційної торгівлі для якогось певного набору даних, як це показано в розділі 5. Те, що оптимально для одного ряду даних, може виявитися неоптимальним для іншого набору.
1 Simple - оригінал.
2 Displaced, Weighted or Exponential - оригінал.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ "
  1. 5. Причинність як умова діяльності
    перебільшених і крайніх ідей повернутися до більш скромному питання: де потрібно втрутитися або де можна втрутитися, щоб досягти тієї чи іншої мети? Внаслідок плутанини, привнесеної деякими знаменитими фізиками, трактування проблеми причинності в останні десятиліття є досить незадовільною. Ми сподіваємося, що ця неприємна глава в історії філософії стане попередженням майбутнім
  2. 9. Інстинкт агресії і руйнування
    перебільшеною реакцією на цю філософію. На їх думку, людський розум поступається тваринам інстинктам і поривам; він неестествен і тому поганий. Для них терміни раціоналізм і раціональне поведінка мають образливі відтінки. Досконала людина, справжня людина це істота, яка більшою мірою підпорядковується первісним інстинктам, ніж розуму. Очевидною істиною є те, що розум
  3. 6. Вплив минулого на діяльність
    перебільшені надії на матеріальні вигоди, які вони можуть їм принести. Розчарувавшись, вони скаржаться на безглуздість економічної системи, яка позбавляє людей переваг технологічного прогресу. Умови, при яких економічно виправдане замінювати старе, придатне для подальшої експлуатації обладнання на нове, сформульовані вище. Якщо ці умови відсутні, то ні для приватного
  4. 3. Війна і автаркія
    перебільшенням сказати, що все можна зробити із усього. Але найголовніше це з величезної безлічі можливих технологій вибрати ті, які забезпечують максимальний обсяг виробництва при мінімальних витратах. Будь-яке відхилення від цього принципу автоматично карається. Під час війни наслідки настільки ж несприятливі, як і в мирний час. У такій країні, як Сполучені Штати, мало
  5. 7.3. Аналіз ефективності використання матеріалів
    значення для галузей матеріального виробництва. У той же час не втрачає вона своє значення і для бюджетних установ, де виражається в дотриманні встановлених норм витрати окремих видів матеріалів при виконанні конкретних робіт. У зв'язку з цим в процесі аналізу для оцінки рівня використання матеріальних цінностей фактичний їх витрата порівнюється з нормативним. Результат виражається в
  6. 4.5. Кредитний консалтинг
    значенні тих понять і термінів, якими користуються і клієнт, і консультант. - Рівень підготовки. Рекомендації приносять ефект, тільки будучи впровадженими. Але для того, щоб використовувати рекомендації консультанта, клієнту часом необхідно володіти відповідним мінімальним рівнем підготовки. Точно так само, як впровадження навіть детально розписаного технологічного процесу вимагає
  7. Глава 11
    перебільшення і барвисті подробиці розростаються як сніжний ком. Мені трапилося спостерігати, як чутки про мене самого розрослися і спотворилися настільки, що їх автор вже через добу не зміг визнати своє дітище, заросле колоритними і пікантними деталями. Поголоски про останньої невдачі Персі Томаса розгорнули мій розум від риболовлі до бавовни. Я добув добірки галузевих оглядів і почав їх вивчати.
  8. КИТАЙ
    перебільшення в галузі економічних досягнень, щоб вся ця система залишалася квазічестной, але все ж опублікована статистика потребує деяких поправках для усунення перебільшень (9). Якщо в якій-небудь країні недооцінюється інфляція, то обсяг виробництва переоцінюється, оскільки реальний обсяг - це попросту грошовий обсяг за вирахуванням інфляції. Хоча недооцінка інфляції і
  9. ЦІННОСТІ В ЕЛЕКТРОННО взаємопов'язаних глобального села
    перебільшене уявлення про те, наскільки багатий середній американець. Порівнюючи себе з цієї міфічної сім'єю, всі відчувають в кінцевому рахунку почуття ущербності. У світі «засобів» ніхто ніколи не працює, крім поліцейських і торговців наркотиками. Світ телебачення - це світ споживання без виробництва. У минулому, як передбачається, нічого не треба було робити, щоб забезпечити споживання в
  10. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
    перебільшення вигод і недооцінки майбутніх ризиків, фірми часто попросту підвищують ставки відсотка, що застосовуються при оцінці потенційних інвестицій, що призводить до неприпустимою систематичної тенденції проти тривалих капіталовкладень.) На жаль, капіталізм не містить системи соціальних норм, протидіючих природної тенденції індивіда зосереджуватися на короткочасних цілях. При
енциклопедія  антрекот  асорті  по-кубанськи  журавлинний