Головна
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Анна Ерліх. Технічний аналіз товарних і фінансових ринків, 1996 - перейти до змісту підручника

6.5. Використання комбінацій ковзних середніх


Щоб визначити ступінь правдоподібності сигналів, поданих ковзаючими, трейдери і аналітики застосовують одночасно комбінації двох або більше ліній. Можна порекомендувати комбінації з порядків 5-21 або 5-13-21. У самому загальному випадку лінії повинні представляти коротко-, середньо-і довгостроковий період.
При цьому діють такі правила (рис. 6.3 а, б):
1. При безумовному бичачому ринку найбільш чутлива (короткострокова) лінія ковзної середньої розташована вище, а найбільш груба (довгострокова) - нижче всіх інших. У мед-вежьем ринку спостерігається зворотна закономірність.

2. За перетинанню ліній можна судити про зміну тренда. Спочатку перетинаються лінії більш чутливі, потім у по-рядку зростання - більш і більш грубі. Відповідно до того,
96

Рис. 6.2. Сигнали до торгівлі, що подаються легкими середніми визначаються в точці їх перетину з графіком ціни Графік наданий агентством Reuter
97

Рис. 6.3. Комбінації ковзають середніх на щоденному графіку руху курсу Долар США / Французький Франк.
А) Ковзні з порядками 5 і 21.
Б) Ковзні з порядками 5, 13 і 2 Г.
Зверніть увагу на взаємне розташування ковзають середніх як самостійного індикатора бичачого або ведмежого ринку.
Графік наданий агентством Reuter
98
лінії яких порядків перетнулися і як змінилося їхнє взаємне розташування, можна судити про те, який саме тренд - короткостроковий, середньостроковий або довгостроковий - змінив свій напрямок.
Усунувши, таким чином, сумніви в правдивості сигналів, можна з великою мірою впевненості приймати рішення про вступ в ту чи іншу угоду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.5. Використання комбінацій ковзних середніх "
  1. ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ
    використання оптимізації полягає в тому, що вона допомагає знайти найкращі параметри системи за певний історичний період на ринку. Простим прикладом може послужити перевірений і надійний спосіб торгівлі, заснований на простому перетині ковзних середніх. Наприклад, якщо 10-денний ковзне середнє перетинає 40-денне ковзне середнє знизу вгору, то ви купуєте. Якщо 10-денне
  2. ПРОЦЕС ОПТИМІЗАЦІЇ
    використанні набору параметрів. Ці дані виникли при використанні 4-денний короткостроковій ковзної середньої і 25-денний довгостроковій ковзної середньої. Чистий прибуток - $ 14.000 Число торгів 57 Число виграшів 16 Число збитків 41% виграшів 28% Середній виграш $ 2.800 Середній збиток $ 1.400 Середня торгівля - $ 245 Коефіцієнт виграш / програш 2,00 Найбільше падіння
  3. ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПТИМІЗАЦІЇ
    використання замість 25 період 26 і вище привів до збитків. - 31 кількість комбінацій створило гроші, в той час як 465 було збитковим. - Середнє падіння капіталу склало близько $ 9.000. 1991 - Комбінація 19 і 24 зробила $ 3.000. - Краща комбінація була 19 і 20 ($ 13.000). - 430 комбінацій створили прибуток. - 240 комбінацій забезпечили кращі результати, ніж 19 і 24 в той же рік.
  4. Оптимізували ПОКАЗНИКИ І ПОРТФЕЛІ
    використанні 8-денного короткострокового змінного середнього і 49-денного довгострокового змінного середнього. Результати наведені нижче в рамці. Чистий прибуток $ 79.000 Число торгів 44 Число виграшів 19 Число збитків 25% виграшів 43% Середній виграш $ 6.000 Середній збиток $ 1.400 Середня торгівля $ 1.800 Коефіцієнт виграш / програш 4,60 Найбільше падіння капіталу $ 11.000
  5. Використання визначника торгового тренда
    комбінацією індикаторів тренду і висо-ковероятних сигналів на покупку і продаж. Для прискорення про-процесу краще вводити всі дані в електронну таблицю. За допомогою цього простого методу ви усуваєте емоційні рішення і по-лучан зі списку три акції з найкращим потенціалом. Фільтр ймовірності Моментум і прибутковості служить отлич-ної торговою стратегією. Вибірка акцій у цьому випадку
  6. 1.6. Імена та історія
    використання цієї послідовності в наші дні, можна назвати її щонайменше "тіткою", якщо не "бабусею" технічного аналізу. 22 заробив на ньому великі гроші. Японські свічки працездатні, але навряд чи можливості, закладені в цьому методі, досі усвідомлені повною мірою. Метод був створений більше трьохсот років тому японцями, які торгували "порожніми кошиками рису". "Порожня кошик"
  7. 3.5. Японські свічки (Japanese Candlesticks Charting)
    використання лінії під 45 ° у якості опору / підтримки. З кн.: D. Murphy "Technical Analysis of the Futures Markets". 44 Рис. 3.9. Графік руху курсу Долар США / Німецька марка, зафіксований у формі Японських Свічок. Графік наданий агентством Reuter 45 Для побудови свічки потрібні ті ж дані, що і для гістограми. Свіча (рис. 3.10) відрізняється від
  8. 6.6. Фільтри на ковзних середніх
    використанню комбінації декількох ліній ковзних і спрямований на мінімізацію кількості помилкових сигналів. Ось деякі з фільтрів, які можна встановити для простої ковзної середньої. Варіант 1. Для підтвердження зміни тренда після перетину лінії ковзної і графіка між ними повинна встановитися відстань, що не меншу п'яти мінімальних змін цін. Наприклад, на Лондонському
  9. 4. Облік витрат виробництва
    використано для задоволення потреби, що вважається менш нагальною, ніж найменш нагальна потреба, вже вдоволена кількістю m, наявними до цього. Водночас прирощення z потребують використання факторів виробництва, які повинні бути відвернені від задоволення інших потреб, які вважалися більш невідкладними, ніж ті потреби, у задоволенні яких було відмовлено, щоб справити граничну
  10. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА ЛІНІЯ розломів У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
    використання долара як сховища вартості, (на початку 1995 р. 60% офіційних резервів іноземної валюти та 50% приватних фінансових активів все ще виражалися в доларах) 22.Тот, хто виражав би свої активи не в доларах, а в ієнах або марках або укладав би контракти не в доларах, а в ієнах або марках, був би тепер набагато багатше, ніж ті, хто користувався доларами. Капіталісти не стануть вічно