| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
МАТЕМАТИКА ФІКСОВАНО-ФРАКЦІЙНОЇ ТОРГІВЛІ |
||
|
Фиксированно-фракційний метод голосують про те, що по кожній угоді можна ризикувати сумою , що не перевищує "Х"% від сальдо рахунку. Наприклад, якщо Джо Трейдер має на рахунку 10.000 доларів і торгує відповідно до Фиксированно-Фракційним методом з урахуванням 2% ризику, то він буде ризикувати не більше ніж 200 доларами (10.000 доларів х 0,02=200 доларів). Якщо Джо Трейдер торгує акціями в короткостроковій основі, то він може розглядати можливість покупки "XYZ" акцій по 10 доларів за штуку, поміщаючи свою захисну зупинку на рівні 9 доларів. Тому ризик по кожній акції складе 1 долар. Ризикуючи не більше ніж 2% від суми рахунку по кожній угоді, Джо придбає 200 акцій. Якщо Джо торгує опціонами і ціна опціону складає 100 доларів, то він придбає 2 опціону. Якщо ціна опціону складає 400 доларів, то Джо не зможе укладати угоди з цими опціонами і використовувати свою стратегію управління капіталом. Оскільки якщо після закінчення терміну опціонів ніякого прибутку не буде, то Джо втратить 4% тільки на одній угоді. Ф'ючерсна торгівля носить абсолютно аналогічний характер. Якщо ризик з якої-небудь угоді перевищує 200 доларів, то угода полягати не буде. Якщо ризик складає рівно 200 доларів, то Джо зможе придбати (або продати) один контракт. Тільки в тому випадку, якщо Джо вирішить збільшити свій ризик, встановивши його величину на рівні в 10% по кожній угоді, він зможе збільшити число контрактів до 5 з величиною ризику в 200 доларів на кожен торгується контракт. $ 10.000x0, 10=$ 1.000 $ 1.000 / $ 200=5 контрактів У застосуванні до торгівлі ф'ючерсами і / або опціонами Фиксированно-фракційний метод може викладатися по-різному. Наприклад, якщо максимальний ризик по наступній угоді у вас дорівнює 1.000 доларів і ви вирішили ризикувати не більше ніж 10% вашого рахунку по даній угоді, то мінімальну суму рахунку для укладання угод допоможе обчислити наступна формула: Самий великий потенційний збиток /% ризику по угоді $ 1.000 / 0,10=$ 10.000 - мінімальний баланс рахунку, що забезпечує торгівлю Це одна з найбільш популярних рекомендацій професіоналів у цій галузі : на кожні 10.000 доларів вашого рахунку купуйте 1 контракт. Ось і весь Фиксированно-фракційний метод. Просто рівняння наведено в зворотному порядку. Цікавий характер Фиксированно-фракційного методу. По-перше, прогноз будується не на основі чисел, послідовностей або результатів попередньої торгівлі. Припустимо, максимальний збиток в якої конкретної торгової системі становить 2.000 доларів, а ризик по угоді визначається в 10% від суми рахунку. Для того щоб показати, де число дозволених до торгівлі контрактів буде збільшуватися або зменшуватися, формується ряд рівнів величини рахунку безвідносно до торгової статистикою або спостережуваним послідовностям. При цьому ігнорується величина потенційного збитку, який може виникнути в результаті декількох збиткових операцій підряд. Наприклад, якщо потенційний максимальний збиток, що допускається вашої торгової системою (або методом), складає 2. $ 2.000 / 0,10=$ 20.000 - мінімальний баланс рахунки для торгівлі одним контрактом $ 20.000-$ 39.999=1 контракт $ 40.000-$ 59.999=2 контракту $ 60.000-$ 79.999=3 контракту $ 80.000 - $ 99.999=4 контракту Ця таблиця може бути продовжена для кожного додаткового контракту на кожні наступні 20.000 доларів рахунку. Якщо розмір рахунку піднімається вище 40.000 доларів і при цьому укладаються угоди з двома контрактами, а після цього величина рахунку падає знову нижче 40.000 доларів, то число допускаються до торгівлі контрактів повинне бути зменшене до одного. Ті ж самі формули використовуються для будь-якого процентного співвідношення, а також для будь-якої величини збитку. Це сутність методу Фиксированно-фракційної торгівлі. Кожної, хто захоче в ньому розібратися, зможе зрозуміти, як він функціонує і як застосовується на практиці. Однак мене дивує, скільки людей досить добре його освоїли і все одно продовжують захищати цей метод як найефективніший в торгівлі інструментами з маржею, або фінансовим важелем. Наступні розділи демонструють деякі характеристики Фіксовано-фракційного методу, про які трейдери повинні знати, перш ніж приступити до застосування цього методу в реальній торгівлі. |
||
| « Попередня | Наступна » | |
|
|
||
Інформація, релевантна " МАТЕМАТИКА ФІКСОВАНО-фракційної торгівлі " |
||
|
||