|
« Попередня
|
|
Наступна » |
|
|
|
Фільтр ймовірності Моментум і прибутковості
|
|
Дана стратегія заснована на ряді логічних припущень. Вони повинні бути в рівній мірі справедливі для Дейтрейдер, мікро-трендового трейдера і позиційного трейдера. Усім їм необхідно визначати для конкретного торгового інструменту точки входу і виходу, що гарантують найбільшу ймовірність успіху. Акція обя-зана мати позитивну кореляцію з ринком, на якому він торгується, і перебувати на тренді або на початку його. Вибираючи з раз-особистих торгових інструментів, вам треба знайти три кращих кандида-та на проведення угоди. Для цього необхідно проаналізувати от-носіння прибутковості до ризику, що дозволить визначити прибутковість кожної угоди. Тут вам допоможе система фільтрації, сужающая поле потенційних угод. Будь база даних, що містить більше 500 цінних паперів, вже зайве об'ємна. Більшість трейдерів і агресивних інвесторів завантажують у свої комп'ютери для аналізу тисячі акцій. У результаті вони платять зайві гроші за надлишкові дані і витрачають дорогоцінний час на безглуздий аналіз. Ваша мета - знаходити три цінні папери в день, з яких ви будете вибирати, який і коли торгувати. Якщо пам'ятаєте, магич-ськими числами є три і п'ять, а оптимальним числом - дев'ять. Фільтр ймовірності Моментум та прибутковості (MPPF) використовує це числове рівновагу (numerical balance) у такий спосіб.
По-перше, вам необхідно мати базу даних цінних паперів, торгу-ваних на ринках NYSE і Nasdaq. У ній має міститися не більше 500 акцій. Ознайомившись з магічними числами, ви вже знаєте, що потрібно доглянути три угоди за той чи інший часовий цикл (день, тиждень, місяць, рік). Якщо взяти число цінних паперів в такий ба-зе даних (500) і помножити його на число нормативних торгових можливостей (3), то вийде 1500 потенційно прибуткових операцій. Розділіть це число (1500) на кількість торгових днів у році (240) і отримаєте 6.25 угоди в день. Наступний крок - відібрати три кращих кандидата з тих шести і вести їх моніторинг в реальному часі. Тепер у вас є три конкретних торгових інструменту, які ви будете відслідковувати протягом дня, тижня, місяця або року. Якщо ви Дейтрейдер, максимальне число відкривають угод на протяже-ванні будь-якого конкретного дня не повинно перевищувати дев'яти. Можна дуже добре заробляти, проводячи в день від трьох до дев'яти торгів з високою ймовірністю успіху і прибутковістю. Черговий питання, яке вам доведеться собі задати: «Якого роду процес фільтрації потрібно використовувати, щоб за допомогою даної стратегії знайти ці торгові інструменти?»
Дослідження практично будь-якого графіка покаже вам, що більшість цінних паперів має від трьох до п'яти трендів з сильним Моментум за період в один рік.
Помноживши ці числа на 500 цінних паперів своєї бази даних, ви зрозумієте, що шукаєте ті специфічні моменти часу, коли цінний папір починає рухатися. Для трейдера не важно, чи направлена цей рух вгору або вниз - йому потрібно просто сильне і стійке цінове розвиток. Аналіз малюнка 3.2 підкаже, що ж вам слід шукати. Я вибрав три трендових руху (trend runs) за річний період і позначив їх стрілками. Ці точки називаються точками прискорення Моментум (momentum acceleration points). Їх демонструють всі цінні папери, найголовніше - вміти їх виявити. Тут можуть допомогти заздалегідь певні програми фільтрації, які досліджуватимуть базу даних у пошуках бичачих і ведмежих характеристик. Отримавши відносно невеликий список цінних паперів, ви вибираєте промінь-рілі з них, звужуючи число кандидатів до трьох. Для цього вам понад-бится визначник торгового тренда.
54
Рисунок 3.2. Точки прискорення Моментум Графік представлений за згодою MetaStock ®
|
| « Попередня |
|
Наступна » |
|
= Перейти до змісту підручника = |
|
|
Інформація, релевантна "Фільтр ймовірності Моментум і прибутковості" |
- Використання визначника торгового тренда
фільтр і процес відсіювання виявлять і бичачі, і ведмежі точки приско- ня Моментум. Але, незважаючи на якісну роботу і на бичачих, і на ведмежих ринках, однією стратегією вам не
- Визначник торгового тренда
фільтри допоможуть знаходити точки прискорення Моментум (рушійної сили ринку). Ці точки являють для Дейтрейдер, мікротрендового і позиційного трейдерів наилуч-шую гарантію успіху. Вони місце оптимального входження в ринок або виходу з нього в різних часових рамках. Точки приско-ня Моментум вкрай важливі, оскільки служать початком основних трендових рухів: і позитивних, і
- Внутрішньоденні графічні фігури, що характеризуються високою ймовірністю і прибутковістю
моментум, то можете використовувати його з користю для се-бе. Пам'ятайте, що середина дня є "точилом". Я раджу вам будь-яку ціну уникати торгівлі в цей час. Вмикайте "чавило" тільки тоді, коли ви вже увійшли в позицію, яка все ще знахо-диться в
- Бичачі графічні фігури
ймовірність повторної перевірки виявленого рівня підтримки. Розміщуючи точку виходу нижче рівня, що став тепер підтримкою в точці "С", ви істотно підвищуєте шанси залишитися в ринку, тобто не відбудеться ситуація передчасної останов-ки. Чим довше за часом стан консолідації зберігається в районі опору перед проривом, тим краще. При роботі з внутрішньоденних графіками,
- Ведмежі графічні фігури
ймовірністю і прибутковістю, (див. рису-нок 4.14.) Існує кілька факторів, що забезпечують поло-тивний результат торгівлі подвійний вершиною. Дуже важливо обра-тить увагу на слово вершина. Щоб подвійна вершина стала бичачої фігурою, рух вгору до зустрічі з опором повинно бути тривалим, тривалим. Моментум останавлива-ється, і ціна починає перші кроки вниз, що на
- Мікроаналіз
ймовірності та прибутковості угод, зазвичай не торгують в областях 140 Малюнок 5.15. Параболічний SAR і триденна ЕМА Графік представлений за згодою MetaStock ® консолідації. Вони чекають, коли розвинеться тренд. На початку липня в області консолідації сформувалася третя вершина, а потім на-чался сильний спадний тренд. Зауважте, що пунктирна 12-денна ЕМА
- Один - якщо сушею, два - якщо морем
фільтрація Моментум є той спосіб вивчення поля битви генералом, що вибирають місце і час для нанесення удару. Кращі командири не стануть піддавати свої війська небезпеки, не зібравши про поле бою максимально можливу кількість інформації. Переконавшись у наявності тренда ринку і перевіривши поведінку раз-особистих секторів, аналізуйте тренди акцій, відібраних за допо-могою своїх фільтрів. Чи не
- 6. Монопольні ціни
ймовірно виникне і без втручання влади в ринок. Каталлактіческая класифікація місцевих монополій має виділяти три групи: монополію, засновану на різниці умов, монополію обмеженого простору та ліцензійну монополію. Відмінною рисою місцевої, заснованої на різниці умов монополії є порівняно високі транспортні витрати, що не дозволяють стороннім
- 9. Вплив монопольних цін на споживання
ймовірно, що через 100 або 500 років люди будуть користуватися іншими методами виробництва тепла та енергії. Нам невідомо, не завдамо ми собі шкоди, так і не принісши ніякої користі людям XXI або XXIV століття, якщо будемо менш марнотратні щодо цих родовищ. Марно забезпечувати потреби епох, технологічні можливості яких ми не можемо навіть уявити. Але було б
- 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
ймовірно, що технологічний прогрес був би набагато повільнішим, якщо для винахідника і для тих, хто оплатив витрати на експерименти, отримані результати були б лише зовнішньої економією . Патенти та авторське право являють собою результат еволюції права останніх століть. Їхнє місце в традиційній сукупності прав власності все ще суперечливо. Люди дивляться на них з
|