ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Райан Джонс. Біржова гра. Зроби мільйони - граючи числами, 2001 - перейти до змісту підручника

Математичне сподівання


Цей показник розглядався в розділі 2 у зв'язку з темою позитивного і негативного математичного очікування. При використанні для оцінки надійності статистичних даних математичне сподівання - непостійна величина, вона змінюється від однієї угоди до іншої.
Однак цей показник може дозволити вам порівняти стійкість результатів вашого методу з іншими. У торгівлі я віддаю перевагу методи, які показують вище 0,6. Пам'ятайте: чим вище число, тим більш стійкими будуть результати. Чим менше число (нижче нуля), тим негативніше очікування.

Для довідки: наступний вираз використовується для визначення математичного очікування:
(1 + (середній виграш / середній збиток)) х відсоток виграшів - 1
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Математичне сподівання"
  1. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
    математичне сподівання тривалості життя. Немає також причини віддавати деякої групі (яка б не була система державного допомоги) стільки ресурсів, щоб вона в кінцевому рахунку отримувала доходи вище середнього. Це призводить до соціального абсурду, коли бідніші члени суспільства субсидують своїми податками більш багатих. Щоб відповісти на це питання, треба поставити собі
  2. 1. Передісторія
    математичне сподівання для характеристики та оцінки випадкових величин. Винайдений кузеном Данила - Миколою Бернуллі Санкт-Петербурзький парадокс виявляє протиріччя в цій Надрукована в хрестоматії «Теорія споживчої поведінки та попиту» (за ред. В.М. Гальперіна). СПб.: Економічна школа, 1993. С. 11-27. 521 практиці і полягає в наступному. Хтось кидає монету до тих
  3. Ставлення до ризику
    математичне сподівання у більшості азартних ігор отріцательно9. Теорію ставлення до ризику розробили математик Леонард Севідж і економіст Мілтон Фрідмен у статті] 1948 р.10 Вони розглянули два типи ставлення людей до ризику: перед-г повагу ризику, яке у повсякденному житті виявляється в схил-* ??Даний приклад запозичений нами з роботи: Лью з Р.Д., Райф. Ігри 'і рішення. М.: Наука, 1970.
  4. 2. Гіпотеза про раціональні очікуваннях
    математичному очікуванню відповідної змінної моделі, чи економічні суб'єкти діють так, як якщо б вони знали модель. Це формулювання, дана Мутом, відома як гіпотеза про раціональні очікуваннях в сильній форме8. Щоб продемонструвати суть протиріччя, що виникає при «зовнішньому» завданні функції очікувань, Мут звернувся до так званої павутиноподібної моделі. Він розглядав
  5. 4. Макроекономічна модель «нових класиків» і вплив грошової політики на економіку
    математичне сподівання цін в момент I, Рівняння (1) - сукупної пропозиції - показує, що відхилення пропозиції від «нормального» рівня обумовлено помилками суб'єктивних очікувань цін. Рівняння сукупного попиту (2) відображає, що відхилення попиту від «нормального» рівня залежить від зміни реальної ставки відсотка, очікуваних цін і від екзогенної змінної. Рівняння попиту на
  6. ПОРІВНЯННЯ НЕГАТИВНОГО / позитивне очікування
    математично доведену ймовірність прибутків / збитків. Приклад з монетою-це сценарій очікування, заснований на наступних обчисленнях: Вірогідність виграшних угод=50% Ймовірність програшних угод=50% Сума кожного виграшу=2 долари Сума кожного програшу=1 долар Математичне вираження позитивного очікування буде наступним: [1 + (W / L)] х Р -1 (де Р - це ймовірність
  7. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПО мартінгейл
    математичного очікування. Якщо ваша ставка становить 5 доларів при кожній спробі, то, підкинувши монету сто разів, ви втрачаєте 50 доларів: 50 підкидань х $ 5=- $ 250 50 підкидань х $ 4=$ 200 - $ 250 + $ 200=- $ 50 Але ви станете укладати парі тільки після серії трьох падінь монети, коли поспіль випала одна і та ж сторона , і при цьому ставку будете робити тільки на протилежну сторону.
  8. ковзної середньої КАПІТАЛУ З ВІД'ЄМНИМ очікування
    математичне сподівання цієї системи? При 62 відсотках прибуткових операцій і факторі прибутку, рівному 1,45, очікування здається позитивним. Невірно! Ця система полягає в наступному: я беру монету в 25 центів і підкидаю її в повітрі 26 разів. Якщо вона падає вгору орлом, я виграю 100 доларів-Якщо монета падає решкою, то я втрачаю ПО доларів. Очікування в цьому випадку буде негативним і завжди
  9. 14.ОПТІМІЗАЦІЯ
    математичним очікуванням теж марно. Таким чином, метод чи торгова система повинні давати гроші для того, щоб в гру вступили чинники зростання, провідні походження від управління капіталом і дозволяють отримати хороші кінцеві результати. Відкрийте будь-який журнал з торгівлі і ви знайдете там більше торговельних систем і методів, ніж зумієте випробувати. Всі вони здаються прекрасними, і
  10. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
    математичного напрямку мають справу майже виключно з умовами цих ідеальних конструкцій, має змусити людей переконатися в тому, що вони являють собою нереальні, внутрішньо суперечливі і ідеальні виверти мислення і нічого більше. Вони безумовно не є вдалими моделями для побудови живого суспільства діяльних людей. Сучасний бухгалтерський облік є результатом
енциклопедія  антрекот  асорті  по-кубанськи  журавлинний