Головна
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Роберт Діл. Стратегії Дейтрейдер в електронній торгівлі, 2001 - перейти до змісту підручника

Жити мрією


Мріяти і жити мрією - абсолютно різні речі. Перша основа-на на фантазії, а друга - на реальності. Щоб жити мрією, вам потрібно усвідомити, що короткострокова торгівля стане найважчим справою, яка у вас коли-небудь було, а без відповідної прак-тики та психологічної підготовки рівень стресу, швидше за все, перехлестнет всі розумні межі. Психологічна тренування і гарт обговорюватимуться пізніше, в главі 7.
Успішне втілення вашої мрії в життя більшою мірою залежить від вас самих і від того, яким типом короткострокового трейде-ра ви є. Визначити свій тип необхідно для торгового плану. Я тренував більше 4000 індивідуальних торговців з усього світу. Серед них були професійні трейдери, менеджери хеджевих фондів, менеджери взаємних фондів і просто любителі. Першими я задаю наступні два питання:
1. Як, по-вашому, на якого хижака ви найбільше схожі?
2. Які ваші тимчасові рамки?
Ці питання мають між собою чіткий взаємозв'язок. На како-го звіра ви схожі? Знати, що ви за хижак, дуже важливо, по-скільки ринок являє собою харчовий ланцюг. У цій харчового ланцюга різні тварі вичікують момент, щоб накинутися і со-жерти ваш капітал. Для розробки відповідної стратегії (виживання) вам необхідно представляти своїх ворогів і поні-мати хід їхніх думок.
Короткострокова торгівля передбачає три основні стилі: дейтрейдінг, торгівля на мікротрендах (microtrend trading) і позици-онная торгівля в тренді (position trend trading). Одна з причин, почім-му у короткострокових трейдерів такий високий відсоток збитків, у тому, що вони підходять з однаковою міркою до всіх ситуацій. Зазвичай єдиний підхід диктує слідувати за короткостроковій рухаю-щей силою ринку (Моментум) і потоком наказів, представлений-них на тікер. Цей тип трейдингу, званий скальпинга, має дві фундаментальні проблеми. По-перше, торговельні угоди і їх час показуються з запізненням, що ніхто не враховує. А по-друге, не всі індивідуали однакові. Обрана стратегія повинна відповідати вашим торговим здібностям. Те, що працюе для когось, зовсім не обов'язково буде працювати для вас. Інша причина невдач короткострокових трейдерів, і особливо Дейта-рейдерів, в тому, що вони погано підготовлені відфільтровувати ви-соковероятние і високоприбуткові угоди. Я збираюся познако-мить вас з сімома потужними стратегіями короткострокової торгівлі. Сім стратегій, з яких можна вибирати - це хороший ассор-
6
тімент, що відповідає вашим вимогам. Тому давайте повернемо-ся до першого мого питання і дозвольте мені його перефразувати: "Яким типом хижака ви є?" Вам же доведеться визна-лити, яким типом трейдера ви є. Давайте розглянемо три типи короткострокових трейдерів, щоб мати чітке уявлення,
про що ж йдеться.
1. Дейтрейдер. Відповідно до нашого визначення, Дейтрейдер яв-ляется гравець, який входить в ринок в деякій точці протягом дня і до кінця цього дня залишається в нульовій позиції (flat1). Він нико-гда не залишає позицію на ніч. Деякі Дейтрейдер торгують заради часткою пункта2, зазвичай становлять 1/16 або 1/8. Це назива-ється скальпинга або - скальпування. Такий тип дейтрейдингу має дуже високий відсоток невдач.
Лише один зі ста тисяч по-стійно отримує прибуток шляхом скальпування. Ви завжди сли-шите про винятки, чи не так? Мала прибуток на угоду, ко-Міссион, прослизання і ймовірність серії збиткових зро-лок роблять скальпинг технікою, яка не всім підходить. Ви мо-жете стати винятком, але не треба втрачати всі свої гроші, намагаючись довести це. Не всі Дейтрейдер Скальпери. Наприклад, трейдери, що працюють на внутрішньоденних трендах, будуть залишатися в угоді, поки тренд не змінить напрямок. Це займає від декількох мі-нут до декількох годин. Обидва типи Дейтрейдер зазвичай купують 500 або 1000 акцій і більше за один раз, що передбачає високий рівень капіталу. Мінімальна сума для дейтрейдингу від $ 50000 до $ 100000. Взагалі в цілому цей тип торгівлі вимагає великих раз-мерів операційного капіталу. Більшість Дейтрейдер вдосконалення-шают за день кілька угод. Для скальпера не складе труднощів провести протягом дня від 30 до 150 угод, в той час як трейдери, що працюють на внутрішньоденних трендах, укладають за день від 3 до 9 угод.
1 Флет (flat - біржовий термін) - нульова позиція учасника фінансового рин-ка, яка не є ні «довгої», ні «короткій». - Прим. ред.
2 Пункт (point) - міра, в яких визначаються, вимірюються коливання ціни курей-са цінних паперів і валют на біржах. На біржах США при котируванні цінних бу-маг пункт прийнятий рівним одному долару. - Прим. ред.
2. Трейдер, що працює на мікротрендах. На нашу визначенні-нію, це трейдер, що займає позицію з наміром тримати її від трьох до п'яти днів. Трейдер, що працює на мікротрендах, катував-ється торгувати невеликими ділянками більш великого тренда. В від-відмінність від нього Дейтрейдер ніколи не має позиції в овернайте. Зазвичай вдаються до стратегічного стопу, размещаемому в кінці дня, щоб трейдер міг вийти з позиції в разі різкого зраді-ня тренда. Для успіху в мікротрендовой торгівлі входження ви-полняется тоді, коли тренд сильний. Як правило, ця ситуація виникає, якщо тренд або розвивається строго в одному напрямку-ванні, або починає вибухати. У даному випадку рушійна сила ринку (моментум) повинна підтримувати ціну протягом трьох-п'яти днів. На відміну від Дейтрейдер, що орієнтується на частки пункту, трейдер, що працює на мікротрендах, укладає угоди, прибуток від яких становить пункти. Через три-п'ять днів він ліквідує-ет (закриває) свою позицію і шукає новий мікротренд. Міні-мінімальний торговий капітал для індивідуального трейдера, робота-ющего на мікротрендах, становить близько $ 30000. Більшість мікротрендових гравців дуже добре забезпечені капіталом, маючи на торгових рахунках $ 100 000 і більше. Як правило, психологи-чний стрес, якому піддається трейдер, що працює на мі-кротрендах, набагато менше, ніж аналогічний тиск на дейтрей-дера, оскільки в даному випадку час швидше союзник трейдера, ніж його ворог.
3. Позиційний трейдер, що працює в тренді. Позиційний трейдер намагається прокотитися на тренді від 10 до 14 днів або ще довше. Зазвичай він займає велику позицію (за великим колі-честву акцій) і тримає її, поки інша позиція не стане більш пров перспективні. Якщо тренд триває, позиційний трейдер буде «переносити» (ролліровать) стопи, поки ринок не торкнеться їх і не винесе його із торгівлі.
При цьому позиційний трейдер має намір тримати позицію від 10 до 14 днів, але, якщо тренд не припиняється, він буде залишатися з ним стільки, скільки можливо. Найчастіше ми-кротрендовий трейдер стає позиційним трейдером, рабо-тане в тренді, коли його тренд трьох-, п'яти-денного періоду вкладення вибухає, приводячи до значної зміни цін.
Оскільки позиційні трейдери знаходяться в угодах більш дли-тельное час, вони повинні допускати зростання волатильності цін і розміщувати свої стопи по-розумному. Мінімальний торговий капітал, необхідний позиційному трейдеру, розрізняється доста-точно сильно. Якщо ви тримаєте позицію більше одного місяця, вас можна вважати інвестором. Відповідно до цього визначення, більшість фондових менеджерів потрібно віднести до позиційних трейдерам. У багатьох випадках інституціональні позиційні трейдери збільшують свої позиції, якщо відчувають, що довго-строкові перспективи їх акцій позитивні. Позиційні трейдери зазвичай в стані рухати ринок внаслідок використання круп-них ордерів та одночасного включення їх у процес аккумуля-ції (покупок) або розподілу (розпродажів).
Які ваші тимчасові рамки? Ви повинні зрозуміти, що знати свої тимчасові рамки критично важливо для всієї біржової гри. Торгова стратегія, технічні індикатори, точки входу, виходу та інше - все визначається вашими індивідуальними тимчасовими рамками. Будучи професіоналом, навчальним новачків торгівлі, я завжди ставлю запитання: «Які ваші тимчасові рамки?» Найдивовижніше, що мені зазвичай відповідають: «Я не знаю». Адже по-няти, який ви тип трейдера, можна тільки за допомогою такої торго-вої категорії, як час. Воно здатне бути і другом, і ворогом, що найкраще підтверджує дейтрейдінг. Будь-яке мінімальне це-новий рух (тик) в реальному часі, позитивне чи від-ріцательно, підсилює стреси, сковують свідомість. Всі становится перебільшеним, і кожен момент виявляється перелом-ним. Рішення доводиться приймати щомиті, і з кожною но-вої секундою чергове рішення - можливо, вже конвульсивне - про купівлю, продаж або утриманні позиції. Наприкінці дня ви почуває себе так, як ніби пробігли марафон. Виснажені мо-рально і фізично, ви знаєте, що завтра вам доведеться бігти цю дистанцію знову. Очевидно, що не кожен досягне успіху в ролі Дейтрейдер. Це підтверджує статистика невдач гравців, питаю-трудящих торгувати в межах дня. Багато хто з потенційних Дейта-рейдерів зазнають невдачі з тієї простої причини, що в силу своєї
неправильної торгової стратегії та методології просто переторгує-ють (overtrade). Фактично, вони азартні і не можуть припинити торгівлю. Успіх у дейтрейдингу прийде тоді, коли ви навчитеся ефективно сповільнювати потік часу. Це досягається за рахунок меншого числа угод і вибору тих з них, що мають велику імовірність успіху і позитивне співвідношення дохідності та рис-ка. У розділі 3 вам будуть представлені різні торгові стратегії. Вони роблять час вашим союзником, значно знижуючи імовірність того, що ви поповните ринкову статистику невдах. Але перш ніж почати торгувати з реальними грошима, виключи-кові важливо позначити свої тимчасові рамки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Жити мрією "
  1. Реальність пробудження
    жити в повному відпо-вії з вашою
  2. Яка мрія приведе вас до успіху?
    Жити своєю мрією, коли зрозумів, що скаль-пірованіе не для нього. У результаті він став успішним мікротрен-довим і позиційним трейдером, а трейдинг дозволяє йому суще-ствовать дуже комфортно. Деякі з вас володіють необхідними для Дейтрейдер психологічними якостями, інші легше доб'ються успіхів в ролі позиційних трейдерів або трейдерів, ра працюючих на мікротрендах. Пам'ятайте
  3. Глава 8. Прототип франчайза.
    Жити більш повним життям? Ви зрозуміли? Ви бачите, чому це так важливо? Оскільки поки ви не зробите це, ваш бізнес буде контролювати ваше життя! Але як тільки ви змусите цю ідею працювати на вас, ви опинитеся на шляху до свободи! Я бачив, що Сара зрозуміла мої слова. Я бачив, що її рум'янець не мав відношення до роботи, яку вона виконала за день. Вона відчувала збудження, думаючи
  4. 2. Передумови людської дії
    жити. Але щоб змусити людину діяти, простого занепокоєння і уявлення про більш задовільному стані недостатньо. Необхідно третя умова: очікування, що цілеспрямоване поведінка здатна усунути або принаймні пом'якшити почуття занепокоєння. Якщо ця умова не виконується, то ніяка дія неможливо. Людина повинна змиритися з неминучістю, підкоритися
  5. 4. Раціональність і ірраціональність, суб'єктивізм і об'єктивність праксиологических досліджень
    жити в достатку. Саме існування аскетів і тих, хто відмовляється від матеріальних вигод заради вірності своїм переконанням і збереження почуття власної гідності і самоповаги, служить доказом того, що прагнення до більш відчутним задоволень не є неминучим, а швидше є результат вибору. Зрозуміло, переважна більшість воліє життя смерті і багатство бідності.
  6. 3. Людська праця як засіб
    жити означає творити. Діяння цих дивовижних людей не можуть бути повністю зведені до праксиологической поняттю праці. Вони не є працею, так як для геніїв вони не засіб, а цілі самі по собі. Генії живуть, творячи і вигадуючи. Для них не існує дозвілля, тільки паузи тимчасового безпліддя і розчарування. Для них стимулом є не бажання добитися результату, а сам процес його
  7. 7. Індивід в суспільстві
    жити в первісному стані, який вони описують з таким ностальгічним томлінням, не мали б вільного часу для своїх досліджень і писання книг. Однією з привілеїв, наданих суспільством індивіду, є привілей виживання, незважаючи на болючість і фізичні вади. Хворі тварини приречені. Їх слабкість не дозволяє їм знаходити їжу і відбивати напади інших
  8. 9. Інстинкт агресії і руйнування
    жити рабами панам. Таким чином, вони змушені вдатися до хитрому паліативу. Вони перекрутили одвічні критерії цінності, безумовно зафіксовані непорушними законами Всесвіту; вони поширили етику, яка називає їх власну неповноцінність чеснотою, а піднесення благородних героїв злом. Цей повчальний заколот рабів повинен бути пригнічений і шляхом переоцінки всіх
  9. 2. Світогляд і ідеологія
    жити, не турбуючись про мирських справах. Немає іншого шляху порятунку, окрім як відмовитися від прагнення до матеріального благополуччя, смиренно переносити мінливості земного буття і присвятити себе виключно підготовці до вічного блаженства. Однак число тих, хто послідовно і непохитно підпорядковується принципам аскетизму, так мало, що непросто навести як приклад більше декількох імен.
  10.  6. Свобода
      жити, не звертаючи ніякої уваги на існування інших особин свого виду. Функції громадського апарату стримування і примусу полягають в тому, щоб змусити тих індивідів, які в силу своєї злостивості, недалекоглядності або розумової неповноцінності не можуть зрозуміти, що своїми діями, що руйнують суспільство, вони завдають шкоди самим собі і всім іншим людським істотам,