Аналіз і прогнозування зовнішньоторговельної діяльності

Прогнозування зовнішньої торгівлі грунтується на аналізі звітних статистичних даних про попередньому стані досліджуваного об'єкта. Мета прогнозу - визначити майбутні тенденції зміни основних факторів, таких як загальноекономічний стан і фінансовий стан країни, розвиток науково-технічного прогресу в галузях промисловості і інфраструктури, структурні зміни в економіці, а також кон'юнктура світового ринку, фінансово-економічне становище основних торгових партнерів, можливості появи нових товарних ринків, зміни цін на основні експортні та імпортні товари.

При короткостроковому прогнозуванні (один-два роки) оцінюються зміни цін, валютних курсів, обсягів виробництва і споживання товарів і послуг, враховуються умови торгівлі. Середньострокове (до 10 років) і довгострокове (до 20 років) прогнозування має враховувати оцінки можливих напрямів зміни цін, співвідношення попиту і пропозиції, кон'юнктуру світового ринку, асортиментні зрушення в міжнародній торгівлі в результаті науково-технічного прогресу, кількісні і якісні зміни споживчого попиту.

Перспективна, як і сучасна, конкурентоспроможність на світовому ринку залежить від ступеня розвитку передових технологій, розмірів і мобільності капіталу. Сильні позиції завойовують ті фірми, які не тільки вловлюють нову потреба, яка виникає на ринку, або потенціал, укладений в новій технології, але і без зволікання активно використовують ці можливості. Велику роль в сучасній конкуренції відіграє розвиток інфраструктури, науково-технічних та інформаційно-комерційних знань. Важливе значення має державна внутрішня економічна політика (податкова, валютно-кредитна, інвестиційна), а також зовнішньоторговельна політика.

При аналізі поточного стану зовнішньої торгівлі, що передує прогнозними розробками, за основу приймаються тимчасові ряди даних експорту та імпорту. Дані повинні бути узгоджені і розраховані за єдиною методологією. Існує два підходи до обліку та формування часових рядів на основі:

• даних митної статистики;
• даних, розрахованих за методологією платіжного балансу.

Митна статистика Російської Федерації веде облік ввезення та вивезення товарів на підставі загальної системи обліку зовнішньої торгівлі, при якій враховуються всі товари, що надходять в межі державної території країни або залишають ці межі. При цьому межею статистичної території держави виступає його державний кордон. При спеціальній системі обліку зовнішньої торгівлі межею статистичної території держави є його митний кордон.

Зовнішня торгівля - торгівля між країнами, що складається з вивозу (експорту) і ввезення (імпорту) товарів і послуг.

Експорт товарів - вивезення товарів з території країни без зобов'язання про зворотне ввезення. Експорт включає вивезення з країни товарів вітчизняного виробництва, а також реекспорт товарів. До товарів вітчизняного виробництва відносяться також товари іноземного походження, ввезені в країну і зазнали суттєвої переробки, що змінює основні якісні або технічні характеристики товарів. До реекспортних товарів відносяться товари, раніше ввезені на територію країни, а потім вивезені з цієї території без сплати митних зборів, податків і без застосування до товарів заборон та обмежень економічного характеру.

Імпорт товарів - ввезення товарів на територію Російської Федерації без зобов'язання про зворотне вивезення. У імпорт включаються ввезені товари, призначені для споживання в економіці країни, і товари, що ввозяться на територію держави відповідно до режиму реімпорту. До реімпортних товарів відносяться товари, вивезені з території Російської Федерації, а потім ввезені на цю територію без сплати митних зборів, податків і без застосування до товарів заборон та обмежень економічного характеру.

Сума експорту та імпорту товарів відображає зовнішньоторговий оборот. Сальдо показує різницю між експортом і імпортом товарів. Позитивне сальдо - експорт перевищує імпорт, негативне сальдо (зі знаком «мінус») - імпорт перевищує експорт.

Експорт / імпорт товарів за методологією платіжного балансу включає товари, економічне право власності на які переходить між резидентом і нерезидентом. Винятком з цього правила є такі конкретні категорії: товари в рамках перепродажу товарів за кордоном, немонетарні золото, компоненти поїздок, будівництво та державні товари і послуги, не віднесені до інших категорій.

У випадках, коли джерелом даних по товарах є митна статистика, дані останнього необхідно коригувати, щоб врахувати будь-які товари, на які був перехід права власності, але які не були відображені в митних даних або в даних по поїздкам. Випадки, коли це іноді необхідно робити, включають човникову торгівлю; придбання кораблів, літаків і супутників; торгівлю між зонами вільної торгівлі країни і резидентами інших країн; товари на приписних митних складах в країнах, де використовується особлива система торгівлі; суми, котрі не отримують нижніх порогових значень для реєстрації митницею.

Таким чином, основним критерієм віднесення до експортних або імпортних операцій при формуванні даних за методологією платіжного балансу є передача прав власності між резидентом і нерезидентом. При формуванні масиву даних митної статистики основним критерієм віднесення до експортних або імпортних операцій є передача прав власності при перетині митного кордону країни.

Вартість експорту / імпорту товарів оцінюється виходячи з принципу оцінки за ринковою вартістю товарів в пункті однакової оцінки. Пунктом однакової оцінки служить митний кордон країни, яка є першим експортером товарів, т. Е. «Франко-борт» (ФОБ). Всі використовувані терміни визначаються відповідно до Міжнародних правил тлумачення торгових термінів «Інкотермс 2010». Вартість експорту визначається виходячи з оцінок типу ФОБ, т. Е. Відповідно до базисних умов поставок товарів - група F, а вартість імпорту - оцінок типу СІФ відповідно до базисних умов поставок товарів - група С.

Для перекладу вартісних оцінок імпорту з системи СІФ в ФОБ для цілей рахунків зовнішньоекономічної діяльності з оцінок СІФ необхідно відняти вартість перевезення і страхових премій, сплачених від кордону країни-експортера до кордону країни-імпортера. В ідеалі переклад з цін СІФ в ФОБ для імпорту слід проводити по кожній товарній операції або на детальному рівні. Співвідношення цін ФОБ і СІФ залежить від таких факторів, як вид товару, вага, обсяг (великий чи ні), особливі вимоги до перевезення (наприклад, в холодильнику або акуратно поводитися), вид транспорту і відстань, на яку здійснюється перевезення. Співвідношення між оцінками СІФ і ФОБ змінюються з плином часу через такі чинників, як ціни на паливо, конкуренція і розвиток технологій у транспортній галузі, зміни часткою різних видів товарів і зміни в країнах походження товарів. Якщо митні пункти експортує і імпортує територій прилягають один до одного, вартість СІФ і ФОБ буде однаковою.

Відповідно до загальних принципів часом відображення послуг в рахунках зовнішньоекономічної діяльності є момент їх надання. Надання послуг повинно відбиватися на основі нарахування в кожному обліковому періоді, т. Е. Вони повинні відображатися в міру їх надання. Оплата може проводитися авансом, в кінці або в формі поетапних платежів. Якщо час платежу не збігається з часом надання послуги, можливі торгові аванси (фінансові активи / зобо- в'язання, що погашаються при наданні послуги) або торгові кредити.

Зовнішня торгівля є важливою сферою економічної діяльності будь-якої країни. В даний час переважна більшість країн має відкриту економіку і бере активну участь у зовнішньоторговельних операціях. Світова торгівля включає практично всі види міжнародного поділу праці. Товарна структура експорту країни вказує на її місце в міжнародному розподілі праці. Товарна структура російського експорту представлена в табл. 14.4.

Таблиця 14.4

Експорт Російської Федерації найважливіших товарів (за даними ФТС Росії з урахуванням взаємної торгівлі з Республікою Білорусь)

З товарної структури експорту видно, що перелік представлений сировиною, при цьому домінуючими товарами є нафта (173,7 млрд дол.) І продукти нафтопереробки (109,2 млрд дол.), А також газ (67 млрд дол.). Переробна промисловість представлена лише машинами, обладнанням і транспортними засобами і становить близько 6% в загальному обсязі експорту.

Російський експорт складається в основному з сировинних продуктів і продуктів первинної переробки. Однак ситуації в експортують галузях сильно розрізняються. В енергетичному експорті (нафта, газ) ситуація істотно відрізняється від ситуації, що склалася в експорті сільгосппродукції і продуктів первинної переробки (прокат чорних металів, алюміній і продукти базової хімії, які використовуються для виробництва мінеральних добрив). Зазвичай Росію вважають країною - експортером сировини, як правило, без аналізу зазначених відмінностей. Проте саме ці відмінності не дозволяють успішно проводити єдину політику по відношенню до всіх галузей-експортерів. Ніяка експортна політика уніфікованих тарифів або уніфікованих цін сама але собі не може вирішити проблем, породжених структурними чинниками. Для України характерні ситуації, коли внутрішні ціни сущесгвеннно відрізняються від експортних. В одних випадках внутрішні ціни нижче (в енергетиці), в інших - набагато вище (металопродукція). Такий стан справ призвів до того, що Росія субсидує деякі види свого експорту. У той же час для Росії несприятлива ситуація, коли частина доходів від експорту сировини дістається іншим країнам (добре відомий приклад - експорт Росією лісової сировини з подальшим ввезенням в країну меблів з того ж сировини).

Імпорт Російської Федерації представлений переважно споживчими товарами - харчовими продуктами, одягом і взуттям, лікарськими засобами та ін. (Табл. 14.5).

Таблиця 14.5

Імпорт Російської Федерації найважливіших товарів (за даними ФТС Росії з урахуванням взаємної торгівлі з Республікою Білорусь)

джерело: Росстат. Зовнішня торгівля. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect / rosstat_main / rosstat / га / statistics / ftrade / #

Найбільшу питому вагу в імпорті РФ займають машини, устаткування і транспортні засоби. У відносному значенні ця величина складає близько 74% від загального обсягу імпорту.

При здійсненні прогнозних розрахунків необхідно враховувати той факт, що на функціонування зовнішньої торгівлі впливають найрізноманітніші соціально-економічні фактори, обумовлені географічними, політичними, національними причинами. Важливе значення в аналізі та прогнозуванні зовнішньої торгівлі має її географічний розподіл, т. Е. Структура експорту та імпорту по окремих країнах. Перспективи економічного розвитку основних торгових партнерів можуть служити важливими орієнтирами для визначення можливостей розширення експортних поставок, а також імпортних закупівель, що залежать від обсягу виробництва і цін пропозиції зарубіжних товарів.

У перспективних розрахунках можуть бути використані експертні оцінки і прогнози економічного розвитку окремих країн, побудовані іншими дослідниками. На жаль, подібні розробки найчастіше обмежені короткостроковою перспективою і зазвичай не узгоджені між собою.

Економіко-математичні моделі, що враховують географічний розподіл зовнішньої торгівлі, так звані гравітаційні моделі, розглядають у вигляді фактора відстань між країнами:

де EXPjj - експорт з країни i До країни j У, - ВВП країни-експортера; Yj - ВВП країни-імпортера; disty - відстань між країнами; А, а_л, а₂, а_ь - оцінювані параметри регресійної моделі.

Дана модель вперше була побудована Я. Тінбергеном на основі статистичних даних за 1958 р 18 країнам. Вона показує, що високе економічне зростання у віддаленій країні, наприклад Японії, чинить менший стимулюючий вплив на експорт з будь-якої країни, ніж обмежений зростання в сусідній країні.

Моделі зовнішньої торгівлі гравітаційного виду для перспективних розрахунків незначні для дослідників, оскільки географічне відстань в перспективному періоді не змінюється. На обсяг товарообігу між суміжними країнами іноді впливають політичні відносини, але в якій мірі можливі територіальні претензії можуть вплинути на обмеження на перетин кордонів товарами і тим більше наскільки гострота міждержавних розбіжностей може проявитися у військових конфліктах - завдання військово-політичного прогнозування, а не економічного.

Що стосується аспектів, пов'язаних із зовнішньоторговельною політикою, то, з одного боку, в результаті економічних прогнозних розробок можуть бути сформульовані рекомендації для керівників державних органів про зниження або підвищення зовнішньоторговельних мит на окремі види товарів, що експортуються або імпортуються. З іншого - досить складно припускати, які будуть в перспективі прийняті адміністративні рішення, що враховують не тільки фінансово-економічні вигоди, але і деякі інші міркування дипломатичного і військово-стратегічного характеру.

Модифіковані гравітаційні моделі враховують крім транспортних витрат обмеження на торгівлю з боку митних тарифів, еквівалентних в даному випадку відповідно до географічної віддалі:

де taXjj - оподаткування з Тран / на експорт з країни г; оцінюваний параметр а₄, так само як і а₃, має від'ємне значення; інші позначення - ті ж, що і в попередній моделі.

Гіпотези якісного характеру, що описують вплив оподаткування країни на зовнішню торгівлю, дуже важливі, проте їх важко формалізувати для конкретних розрахунків. Важливо, що мита, як і відстань між країнами, що враховуються в гравітаційних моделях, нс є визначальними факторами для розвитку російських зовнішньоекономічних зв'язків.

Для прогнозування зовнішньої торгівлі більш ефективні економетричні моделі експорту та імпорту, що враховують вплив динаміки макроекономічних показників.

Загальноприйнята специфікація зовнішньоторговельних моделей передбачає залежність вартості вивезення та ввезення від внутрішнього виробництва і попиту, зовнішньоторговельних і внутрішніх цін, а також таких факторів, як, наприклад, чисельність населення, обсяг світового ринку і т. П.

Частка Росії становить приблизно 1,5% світової торгівлі, тому ємність світового ринку не є обмежувачем для розвитку російської зовнішньої торгівлі. Фактори її динаміки лежать в сфері внутрішніх експортних виробничих можливостей та імпортних потреб. Російська зовнішня торгівля випробувала на собі сильний вплив фінансово-економічних факторів: високої інфляції і істотного коливання світових цін, стрибкоподібної динаміки обмінного курсу долара, а також санкцій, що вводяться поруч розвинених країн щодо деяких російських учасників зовнішньоторговельних відносин.

В даний час, на відміну від попередньої історії розвитку радянського зовнішньоторговельного обміну, коли вплив цінових умов було не таким істотним, роль зовнішньої торгівлі як способу балансування міжгалузевих пропорцій виявилася другорядною, поступившись першим місцем джерела валютних надходжень для підприємств-експор- теров і держави, а також функції постачальника на внутрішній ринок зарубіжної продукції, яка відповідає новим критеріям асортименту, ціни і якості. Сполучною ланкою між експортом і імпортом став валютний ринок з його сильним впливом на пропорції зовнішньоторговельного обміну.

Як говорилося вище, російський експорт представлений переважно продукцією сировинного сектора, а імпорт призначений в основному для кінцевого споживання. Ця ситуація може зберегтися в перспективі і повинна бути відображена в регресійних прогнозних моделях: де Е_з - вартість експорту товарів; рг_е - співвідношення внутрішніх і експортних цін; X - валова продукція галузей промисловості, орієнтованих на експортні поставки; 1_З - вартість імпорту товарів; Ргj - співвідношення внутрішніх і імпортних цін; Y - ВВП; А_{, А₂, а_і а₂, я₃, я₄ - оцінювані параметри регресійних рівнянь.

В даних залежностях вартість експорту і імпорту виражена в доларах США, а ВВП і валова продукція експортно-орієнтованих галузей промисловості - в рублях в поточних цінах. Показники співвідношень внутрішніх цін придбання та зовнішньоторговельних цін на товари виражені в рублях за долар, і, очевидно, оцінки параметрів а і а₆ повинні бути негативними.

змінні Е_з і 1_З виражені в доларах, X і Y - у рублях. Для сумірності вартісних величин в лівих і правих частинах обох залежностей можуть бути використані різні прийоми: переклад експорту та імпорту в рублі, переклад валової продукції промисловості і ВВП в долари.

У модельних побудовах можна також використовувати ці змінні у вигляді динаміки фізичних обсягів шляхом переведення всіх вартісних показників в порівнянні ціни за допомогою індексів цін. Дані моделі задовільно описують звітний період ретроспективної економічної динаміки, складності виникають при розрахунках прогнозних значень. Якщо перспективна динаміка ВВП, валової продукції промисловості, а також індексів внутрішніх цін визначаються в макроекономічних прогнозах, то з зовнішньоторговельними цінами виникають проблеми.

Щодо нескладне завдання є визначення перспективних цін світового ринку на товари російського імпорту. Ціни на споживчі товари, що представляють собою продукцію з високою часткою доданої вартості, досить стабільні. У прогнозному періоді можливі зміни, пов'язані з деяким подорожчанням імпорту при підвищенні його якісних характеристик відповідно до зростання рівня доходів російського населення, або при зниженні цін в умовах несприятливого розвитку подій.

Перспективи вітчизняної економіки залежать в чималому ступені від світових цін на експортовані Росією паливно-енергетичні ресурси. Для цілей прогнозування більш доцільно використовувати модифіковані моделі експорту та імпорту:

де R - обмінний курс долара; Р - паритет купівельної спроможності; В_{, В₂ b_v b₂, й₃, Ь_А - оцінювані параметри регресійних моделей; інші позначення - ті ж, що в попередніх моделях.

В даних регресійних рівняннях замість чинників цін використовується співвідношення обмінного курсу долара і паритету купівельної спроможності (ПКС). Це співвідношення виступає в ролі макроекономічної характеристики умов взаємодії світового ринку з російським.

Як і обмінний курс, ППС виражається в рублях за долар, але характеризує співвідношення не грошових одиниць на валютному ринку, а середніх цін кінцевого споживання в РФ і США. При цьому при розрахунках ППС, вироблених в.о. Програмі міжнародних зіставлень ООН, для Росії використовується структура цін Австрії, обраної як еталон для країн Центральної та Східної Європи. ППС служить головним чином для порівняння реальних рівнів середньодушових доходів в різних країнах, показуючи, наскільки рівень внутрішніх цін кожної країни відрізняється від аналогів у високорозвинених країнах.

Для багатьох країн характерно розбіжність валютних курсів і ППС. Останні відрізняються в багато разів майже для всіх країн, що розвиваються і деяких розвинених, хоча для останніх розбіжність зазвичай не перевищує 40%. У Росії співвідношення курсу і паритету різниться, крім того, великий нестійкістю. Використання відносини валютного курсу до ППС (R / P) В рівняннях замість чинників співвідношень зовнішньоторговельних і внутрішніх цін істотно підвищує прогнозні властивості моделей. Перспективна динаміка обмінного курсу долара оцінюється в більшості сучасних прогнозних розробках, що стосується ППС, то для визначення його значень використовуються оцінки валютного курсу і дефлятора ВВП.

Міжнародний обмін різноманітними видами послуг - досить складний об'єкт прогнозування. Ефективним методом прогнозування послуг є експертні оцінки, які враховують цільові установки на прискорення впровадження досягнень НТП, розвиток інфраструктури і т. д. Інший метод являє собою екстраполяцію на перспективу емпірично певних залежностей між динамікою експорту та імпорту послуг та іншими макроекономічними показниками, наприклад:

де E_s - вартість експорту послуг; I_s - вартість імпорту послуг; З ,, З₂, з_х, з₂, з₃, з₄ - оцінювані параметри регресійних моделей.

У рівнянні для E_s ВВП виступає в ролі гіпотетичного обсягу експортних ресурсів і тому перекладається в долари за допомогою валютного курсу. У рівнянні для I_s ВВП - показник ємності внутрішнього ринку, виражений в доларовому вирахуванні з урахуванням купівельної спроможності. Співвідношення валютного курсу і ППС R / Р в рівняннях для послуг, як і для товарів, відображає вплив на зовнішню торгівлю узагальнюючих показників цінової кон'юнктури. Експорт та імпорт послуг, на відміну від зовнішньої торгівлі товарами, не мають товарів-представників в натуральному вираженні, тому в перспективних розрахунках характеризуються високою невизначеністю, але в макроекономічних прогнозах послуги є досить важливим об'єктом для визначення можливого значення зовнішньоторговельного сальдо, що виявляє вплив на валютно фінансовий стан країни.

Крім розглянутих вище методів для прогнозування зовнішньоекономічної діяльності в рамках міжгалузевого балансу використовуються також системи таблиць «Витрати - Випуск».

Матриця імпорту - прямокутна матриця, складена з квадратної матриці проміжних витрат імпортної продукції і приставлена до неї справа прямокутної матриці імпортних компонентів в елементах кінцевого споживання. У звичайному міжгалузевому балансі замість цієї матриці ісплользустся вектор-стовпець, утворений сумами її елементів по кожному рядку. Цей-то вектор і віднімається з вектора розподіленої продукції для виходу на статистично спостережувану величину валової продукції галузей. Хоча правильно було б вичитати відповідні матриці.

Без матриці імпорту неможливо відповісти на багато цікаві запитання. Наприклад: скільки імпортної продукції було витрачено у виробництві, а скільки в споживанні?

1. Дводержавна модель при мінливому рівні цін
   З урахуванням мінливих рівнів цін модель економічної взаємодії двох країн при досконалої мобільності переливу капіталів в загальному вигляді представляється такою системою рівнянь: де е - обмінний курс грошей країни А, показує, скільки грошових одиниць цієї країни потрібно заплатити за 1
2. Довгострокове умова платоспроможності
   Таким чином, ми приходимо до того, що важлива саме фіскальна стійкість держави в довгостроковій перспективі. Розглянемо тепер довгострокове умова платоспроможності : Будемо вважати фіскальну політику держави стійкою, якщо в як завгодно довгостроковій перспективі відносний державний борг завжди
3. Дослідження циклічності, теорії циклів і криз
   Теорії недоспоживання. Перша з них - теорія переповнення ринків С. Сісмонді - заснована на тезі про те, що розширення виробництва є благом лише тоді, коли воно викликає зростання споживання. Тому технічне нововведення представляє громадську вигоду, тільки якщо кожен індивід продовжує отримувати
4. Джерела даних для побудови моделі
   Потреби в даних модуля RMSM-X визначаються по секторам (табл. 13.10). Мінімально необхідні дані для створення заможної структури - дані за один минулий рік для змінних, що характеризують потоки, і за два минулих роки - для змінних, що характеризують фонди. Таблиця 13.10 Потенційні джерела
5. Династичне рівновагу
   Династія - особливий вид домогосподарства, корисність якого (u t ) Залежить від його споживання (СД, кількості дітей (n t ) І корисності кожної дитини (u t + x ) Розглянемо випадок, коли династія має фіксованим обсягом капіталу (До 0 ) } використовує його спільно і здійснює виробництво
6. Динаміка економічного циклу
   Починаючи від Адама Сміта економісти намагалися розгадати головоломки економічного зростання і економічної рівноваги. Стандартні моделі економічного зростання засновані на припущеннях спадної віддачі на капітал з технологічних інновацій або на ендогенної динаміці в поєднанні з відповідною
7. Дилема проміжних цілей грошової політики
   Оскільки грошово-кредитна політика впливає на реальний сектор економіки за допомогою регулювання кон'юнктури грошового ринку, то для досягнення кінцевих цілей стабілізаційної політики - побудова «золотого чотирикутника» - центральному банку доводиться реалізовувати проміжні цілі у вигляді
8. Дефляція боргу як умова перегріву економіки
   Фішер вважав, що існує два основні чинники, які призводять до депресії, на відміну від пересічних спадів економічної активності: надмірна заборгованість і дефляція. Він вважав, що інші чинники можуть впливати на бізнес-цикли, але їх вплив в основному вторинне. Реальні ж економічні потрясіння