- ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ
профіту при 32% вигідних торгів при максимальному падінні капіталу, рівному 10.000 доларів. Середня торгівля залишалася все ще на рівні в 700 доларів. Ось що ми отримали. Оптимізовані результати для системи з ковзаючою середньою застосовуються до ринку бондів. Тепер єдине питання полягає в тому: яка нам користь від цієї інформації? Я боюся, що не надто велика. Сама по собі ця
- ПРОЦЕС ОПТИМІЗАЦІЇ
профіту (на рівні половини прибутку (або більше) в порівнянні з кращим варіантом). - Тільки 5 комбінацій знаходилися в межах 10 відсотків від самого вигідного варіанту. - Тільки 175 комбінацій дозволили заробити гроші в короткостроковому періоді (які означають, що в 321 втрачені гроші). - Максимальний прибуток, який вдавалося отримати в короткостроковому періоді, склала 9.600
- ЛІТЕРАТУРА
1. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Під ред. В.І.Стражева. Мн.: Вишейшая школа, 1998. 2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз. М.: ДІС, 1997. 3. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності: Учеб. М.: Фінанси і статистика, 1997. 4. Балабоном І.Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта. М.: Фінанси і статистика, 1994. 5.
- 9.ВЗВЕШІВАНІЕ РИНКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
профіт) Максимальне число контрактів=20 Один контракт на зерно, один контракт на бонди і один контракт на S & P з урахуванням управління капіталом Загальний чистий прибуток=$ 1.890.175 178/328 виграшної торгівлі 54% прибутковості Максимальна втрата=$ 266.000 (14% профіт) Максимальне число контрактів=30 Протягом восьмирічного періоду тестування різниця в прибутку склала
- 16.ОБ'ЕДІНЕНІЕ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
профіту. У ситуації реальних збитків ця логіка виявляє деякі недоліки. Перший недолік - відсутність гарантій, що збиток не перевищить 10.000 доларів. Було доведено, що окремі угоди не залежать від інших угод. Таким чином, для подальшої 1 угоди, 10 угод або ж 100 угод не має ніякого значення, чи буде цей збиток становити 10.000 доларів, 20.000 доларів або
|