Головна
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Райан Джонс. Біржова гра. Зроби мільйони - граючи числами, 2001 - перейти до змісту підручника

ЗБІЛЬШЕННЯ ІМОВІРНОСТІ ЗА НАЯВНОСТІ ЗАЛЕЖНОСТІ


Залежність - це зворотний бік незалежності (ніякого каламбуру). Наступний приклад показує, як залежність в дійсності збільшує ймовірність. Припустимо, що у нас є колода з 20 карт. В цій колоді один трефовий туз. Яка ймовірність, що перша взята навмання карта виявиться Трефова тузом? 1/20=5%. Перша карта виявляється десяткою бубон. Вона витягується з колоди, і загальне число карт зменшується до 19. Таким чином, ймовірність того, що наступна карта буде Трефова тузом, складає 5,26315 (1/19=0,0526315). Наступна карта - червова двійка. Вона теж витягується з колоди, тепер ймовірність того, що наступним випаде трефовий туз, складає 5,5555 відсотка. З колоди вилучаються таким же чином ще 8 карт, і жодна з них не виявляється Трефова тузом. Тепер залишається всього 10 карт. Одна з них - трефовий туз, для всіх 10 карт однакова ймовірність опинитися Трефова тузом до тих пір, поки ми не візьмемо з колоди наступну карту. Для неї ймовірність того, що вона виявиться Трефова тузом, збільшилася до 10 відсотків. Якщо з колоди витягти ще 8 карт і жодна з них не виявиться Трефова тузом, у нас залишається тільки 2 можливості. Трефова тузом буде або передостання, або остання карта. Таким чином, ймовірність збільшується з 5 до 50 відсотків. Якщо наступна карта не виявиться тузом, то ймовірність, що їм виявиться остання карта, дорівнює 100 відсоткам . Ймовірність збільшується щоразу при витяганні з колоди черговий карти. Таким чином, відсоток ймовірності залежить від кількості витягнутих з колоди карт.
Залежність утворюється тому, що кожна карта, що виявилася не Трефова тузом, впливала на число варіантів, що залишилися. Ось чому в казино підрахунок карт вважається незаконним. (Самим грати на законі ймовірності, щоб отримати ваші гроші законно, але ваші спроби обмішулітся їх вважаються незаконними!) Якщо вже вилучена карта знову включається в колоду і колода перемішується, то ймовірність випадання потрібної карти завжди залишиться на рівні 5 відсотків.
Єдину адекватну модель торгівлі дає сценарій з монетою. Якщо ви вважаєте математично доказовим, що після серії програшів ймовірність виграшної угоди збільшується, то просто замініть кожну виграшну угоду варіантом, коли випадає орел, а кожну програшну угоду - варіантом, коли випадає решка. Певною мірою це одне і те ж.
А якщо метод або система стабільно доводить свою здатність приносити прибуток на 75%? Що тоді? Ми отримаємо відповідь на це питання, знову звернувшись до логічної грі з монетами. Припустимо, за умовами гри ми можемо робити ставки на три кидки монети. У нас тільки дві програшні комбінації: о, о, о або р, р, р.
Якщо випаде яка-небудь інша комбінація, ми виграємо. Пам'ятайте, що існує всього вісім можливих результатів. Два з цих випадків є програшними, в той час як шість є виграшними (6/8=75%). Всякий раз, коли ми підкидаємо монети тричі, виходить або виграшна, або програшна комбінація. Після цього знову слідують три кидки, і знову існують всі вісім фіналів. Тому кожен набір кидків має 75% ймовірності того, що наступна послідовність виявиться виграшною, незалежно від попередніх фіналів. Логіка залишається колишньою.
Це підводить нас до вивчення статистичних даних. Наскільки надійні історичні дані при побудові прогнозів на майбутнє? Трейдери, які торгують з фінансовим важелем, або маржею, часто надмірно довіряють статистичними даними. Справа не в самих статистичних даних. Існує логіка, відповідно до якої торгові угоди показують зміщення у використанні інструментів. Припустимо, що передують 100 угод давали 75 відсотків виграшів і 25 відсотків програшів. Наскільки ці числа дають нам впевненість у тому, що з наступних 100 угод 75 відсотків знову будуть виграшними? Нижче наводиться шокуюча статистика, яка багатьом здасться невідповідною дійсності. Якщо ми виключимо зсув, ймовірність того, що з 100 угод 75 відсотків виявляться виграшними, складає лише 31,25 відсотка.
Ви скажіть: "Як же це може бути? ** До тих пір, поки в гру не вступить реальне ринкове зміщення, існує 126 + 10 в 30 ступені фіналів передбачуваних 100 угод. Є тільки один шанс, що всі з 126 + 10 в 30 ступені угод виявляться виграшними! Якщо перша угода виявиться програшною, то ми маємо нульові шанси, що всі 100 угод принесуть виграш. Таким чином, можна виключити хоча б один варіант. Ми могли б призвести такий же підрахунок, як і раніше, але це зажадало б занадто багато часу, тому ми виберемо коротший шлях.
На 4 угоди припадає 16 можливих результатів. Якщо ми вимагатимемо, щоб 3 з 4 угод були виграшними, то 11 можливих результатів виключаються. Залишається тільки 5 фіналів, або 31,25 відсотка. Ситуація детально розбирається в попередньому прикладі з 4 підкиданні. Існує 16 можливих результатів. Всі можливі результати, при яких поспіль випадає, принаймні, три решки, складають 5 з 16.
Це можна розрахувати для будь-якого числа торгів. Кожна додаткова угода подвоює додаткове число можливих результатів. Якщо монета підкидається один раз, то є тільки 2 можливих результати. Якщо монета підкидається два рази, то можливих результатів чотири. Якщо монета підкидається три рази, то можливих фіналів вісім. Щоразу, коли число кидків збільшується на одиницю, число можливих результатів подвоюється.
Ось чому існує така велика кількість комбінацій на 100 угод. Однак незалежно від кількості можливих результатів відсоток послідовностей, які дадуть 75 відсотків виграшних угод, залишається незмінним. Тому ймовірність того, що 75 угод з 100 будуть виграшними, складає всього 31,25 відсотка.
Порівняємо це із статистичними даними, відповідно до яких з 100 торгів тільки 30 виявлялися виграшними. Виключивши ринкове зміщення, яке дає таку статистику, ми отримаємо, що ймовірність 30 відсотків виграшних угод з 100 становить 89 відсотків. Якщо ми підкинемо монету шість разів, то у нас буде 64 можливих результати. Щоб вигравати протягом 30 відсотків часу, в послідовності має бути, принаймні, дві решки (виграші), які забезпечують виграш протягом 33 відсотків часу. Тільки сім послідовностей не повинні мати дві решки (виграші): 7/64 (можливі результати)=10,9 відсотка. 100 відсотків - 10,9 відсотка=89 відсотків. Тут передбачається, що на ринку не спостерігається зміщення, яке впливає на кількість виграшних торгів.
Це приводить нас до питання про те, що ж таке насправді ринкове зсув. У кота є черево і спина. Якщо кота підкинути в повітря, яка ймовірність, що кіт впаде на спину або на живіт? Існує дві можливості. Якщо кота підкинути в повітря, то він може приземлитися догори животом або спиною (якщо він падає на бік, то доведеться підкинути його ще раз). Оскільки існує дві можливості, то рівноймовірні чи обидва результату автоматично? Звичайно ж, ні. У цьому прикладі спостерігається зсув. Якби я укладав парі, то я робив би ставки на те, що кіт впаде на живіт, незалежно від статистики, до тих пір, поки кіт не розіб'ється, і тільки тоді я б звернувся до статистики.
Цей приклад показує, як зсув впливає на результат. Зсув полягає в тому, що за законами фізики і своєї власної природи живої кіт приземлиться саме на лапи, тобто животом вниз. Зміщення на ринку не так легко простежити. Вони можуть просто існувати, як, наприклад, переважання кількості покупців над кількістю продавців, незбалансований попит / пропозиція за яким -або товару, різні каталізатори ринкового процесу. Таким чином, якщо статистика показує 75% виграшних торгів, не варто припускати, що наступна послідовність знову автоматично дасть вам 75 відсотків виграшів, зверніть краще увагу на лежачу в основі методу логіку. Числа самі по собі нічого вам не скажуть.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ЗБІЛЬШЕННЯ ІМОВІРНОСТІ ЗА НАЯВНОСТІ ЗАЛЕЖНОСТІ"
  1. Коментарі
    збільшення виробництва засобів існування (перше зростає в геометричній прогресії, друга в арифметичній). [42] Вотан верховний бог у міфології древніх германців континенту. Відповідав Одину скандинавів. [43] анархізм ідейний і суспільно-політична течія, що виступало за негайне скасування будь-якої державної влади. Анархізм склався в 4070-х роках XIX в. у
  2. 2.3. Основні принципи оцінки нерухомості
    збільшення вартості об'єкта. При цьому отримується в результаті додаткових поліпшень дохід повинен перевищувати обсяг інвестованих коштів, спрямованих на створення цих поліпшень. Принцип граничної продуктивності полягає в тому, що послідовне внесення поліпшень супроводжуватиметься зростанням вартості об'єкта, що перевищує витрати на їх створення, до досягнення точки максимальної
  3. 4.5. Кредитний консалтинг
    збільшенні індивідуальної продуктивності праці кожного працівника. У яких випадках клієнти звертаються за допомогу в консалтингову компанію? Згідно поширеній думці, до послуг зовнішніх консультантів звертаються в основному і в першу чергу ті організації, які опинилися в критичному положенні. Проте допомога в критичних ситуаціях - аж ніяк не основна функція
  4. Глосарій
    збільшення витрат для нових фірм Вихідні бар'єри (бар'єри виходу) - фактори соціально-політичного та економічного характеру, що перешкоджають відходу з галузі (з ринку) фірм з низькою рентабельністю або збиткових Вікова структура основних фондів - розбивка основних фондів за віковими категоріями та їх співвідношення Г Глобалізація - процес перетворення світового господарства в єдиний ринок
  5. § 48. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
    збільшення або зменшення витрат державного бюджету. Це обумовлено тим, що їх збільшення безпосередньо впливає на збільшення як споживання, так і капіталовкладень окремих суб'єктів господарювання. Більш того, державні витрати викликають мультиплікаційний ефект. За підрахунками французьких економістів, кожен франк державних інвестицій мобілізує майже 3 франка з інших
  6. Основи теорії економічних криз
    збільшенню «резервної армії» і як наслідок падіння реальної заробітної плати, а також зниження цін і знецінення накопичених капітальних запасів; г) зниження зарплати і знецінення запасів у свою чергу ви зують підвищення норми прибутку, що відновлює стимули до накопичення капіталу, повертаючи ситуацію до вихідної точки. Подібний відтворювальний цикл дозволив Марксу поєднати
  7. 8. Концептуалізація і розуміння
    збільшення або зменшення кількості грошей в обігу повинно призводити до пропорційних змін товарних цін. Сучасна економічна наука ясно і неспростовно показала помилковість цього твердження [См с. ??385387.]. Економісти, бажаючі замінити кількісну економічну теорію на те, що вони називають якісної економічною теорією, дуже помиляються. У сфері економічної
  8. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
    збільшення кількості грошей в обігу і кредитної експансії. Щоб відповідним чином дослідити цю фундаментальну проблему економічної політики, вони вважали за необхідне сформулювати поняття реального капіталу і зіставити його з поняттям капіталу, застосовуваним комерсантами, розрахунки яких відносяться до всього комплексу їх набувальною активності. У той момент, коли
  9. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
    збільшення інвестованого капіталу в розрахунку на душу населення. Використовуючи цей термін, ми не маємо на увазі ніякого ціннісного судження. Ми не приймаємо ні матеріалістичної точки зору, яка вважає, що такий розвиток благо, ні ідеалістичної, яка вважає , що це погано або щонайменше безглуздо з вищої точки зору. Загальновідомо, що переважна більшість людей вважає наслідки
  10. 6. Монопольні ціни
    збільшення кількості а понад р відверне рідкісні фактори виробництва від інших галузей, де вони використовуються для задоволення більш насущних потреб споживачів. Він виробляє не р + r, а лише р, тому що таке збільшення зробить його підприємство неприбутковим-менш прибутковим, тоді як продовжують існувати інші більш прибуткові напрямки використання капіталу. У другому випадку