В результаті вивчення глави студент повинен: знати
методи дослідження факторів економічного зростання;
особливості інтенсивного і екстенсивного зростання;
підходи до побудови моделей зростання в індустріальній і постіндустріальної економіки;
положення і висновки моделі Солоу;
принципи аналізу процесів збіжності; вміти
вирішувати завдання, пов'язані з розрахунком показників економічного зростання;
виділяти інтенсивні і екстенсивні компоненти зростання;
класифікувати моделі зростання;
оцінювати роль факторів росту в базових моделях зростання;
досліджувати динамічні процеси в моделі Солоу;
застосовувати диференціальні рівняння при аналізі збіжності; володіти
методами обчислення темпу економічного зростання;
методами розкладання темпу зростання на факторні компоненти;
навичками визначення ендогенних і екзогенних параметрів моделей зростання;
алгоритмом розрахунку динамічних показників в моделі Солоу.
Поняття економічного зростання
Вимірювання економічного зростання
Економічне зростання - збільшення реального ВВП, економічний спад - зниження реального ВВП, застій - незмінність реального ВВП. Реальний ВВП - «фізичний» обсяг виробництва, за відсутності інфляції він дорівнює номінальному ВВП (буде строго визначений в гл. 8).
Темп економічного зростання (g) - темп приросту реального ВВП, що дорівнює відношенню його абсолютного зміни до початкового значення. Абсолютний приріст реального ВВП в одиницю часу (ДУ) позначають також як його похідну за часом (F). Тоді темп економічного зростання дорівнює похідною логарифма реального ВВП але часу:
де Y{ і Y2 - старий і новий реальний ВВП, Y - тими його приросту, а точка означає диференціювання по часу. При економічному зростанні величина g позитивна, при спаді - негативна.
На складеному проміжку часу темп економічного зростання розраховують за допомогою точної і наближеної формули:
де і§2- темпи зростання на першому і другому проміжку.
Якщо мається п проміжків і темп зростання на кожному дорівнює g0, тоді загальний темп зростання дорівнює:
Число років, необхідних для подвоєння реального ВВП при заданому річному темпі зростання (g0), Знаходимо з рівняння (g0 + 1)л - 1 = 1. Звідси х ~ 70 / g0, т. е. розділивши 70 на річний темп зростання (у відсотках), ми отримаємо довжину періоду, за який реальний ВВП подвоїться.
Отримаємо формули темпу зростання з урахуванням темпу інфляції (Л). Логарифмуючи і диференціюючи рівняння обміну:
де т, V - темпи приросту грошової маси і швидкості обігу грошей.
Логарифмуючи і диференціюючи формулу реального ВВП (відношення номінального ВВП і дефлятора):
де Yq, g '0 - номінальний ВВП і темп його приросту.
Обидві формули є наближеними і незастосовні при високій інфляції.
Динаміки обсягу капіталу і часткою доходу (флашель) Виробництво ВВП описується функцією Леонтьєва: де а - регульована середня продуктивність капіталу; / - оптимальне число робочих на одиницю капіталу (чисельність бригади); К - обсяг капіталу; L - чисельність робітників; L / I - кількість бригад. У рівновазі працю і капітал витрачаються повністю
Динаміка руху цін ф'ючерсів, акцій і валют Фінансовий ринок складний і неоднорідний: він складається з різних субринков. Коливання цін на них корелюють один з одним. В одних випадках коливання синхронізуються, в інших між коливаннями на різних ринках існує певний лаг часу. Існують також відмінності в рівнях коливальних рухів. Найчастіше
Динаміка економічного циклу Починаючи від Адама Сміта економісти намагалися розгадати головоломки економічного зростання і економічної рівноваги. Стандартні моделі економічного зростання засновані на припущеннях спадної віддачі на капітал з технологічних інновацій або на ендогенної динаміці в поєднанні з відповідною
Динамічна модель is - lm Обсяг реального національного доходу і ставка відсотка, відповідні спільному рівноваги на ринках блага, грошей і капіталу, визначаються з рішення системи рівнянь ліній IS і LM: де А = С а + I t R + G. Для динамізації моделі введемо екзогенно задані коефіцієнти, що представляють швидкість руху
Державний борг і економічне зростання У параграфі 11.4 була відзначена взаємозалежність між розміром державного боргу і темпом економічного зростання. Неокласична модель росту дозволяє поглибити аналіз зазначеної взаємозалежності. Для цього в модель потрібно запровадити економічну активність держави. Нехай державні витрати становлять
Дефляція боргу Ірвін Фішер (1967-1947) - вчений-бунтар і практик. Він заклав основи для фінансового моделювання міжчасового вибору, а з урахуванням тимчасових переваг поглибив розуміння дії ліквідності в умовах нарощування заборгованості і дефляції. Пізня робота Фішера, присвячена дефляція боргу, представляє
Безробіття Крім зростання вартості споживчого кошика, важливою проблемою є безробіття - явище, при якому частина людей, що складають економічно активне населення, що здатні і бажають працювати але найму, не можуть знайти роботу. Динаміка безробіття в Білорусі, Казахстані та Росії представлена на рис.
Автокореляція в залишках Критерій Дарбіна - Уотсона. Автокорреляция в залишках може бути обумовлена декількома причинами, що мають різну природу. 1. Вона може бути пов'язана з вихідними даними і викликана наявністю помилок вимірювання в значеннях результативного ознаки. 2. У ряді випадків автокорреляция може бути
