Для стаціонарного часового ряду в якості прогнозного значення може використовуватися середнє значення рівнів ряду, т. Е. Уе = у, де уе - прогнозне значення, е - період попередження. Подібна екстраполяція дає точкову оцінку. Однак оскільки подібні прогнози грунтуються на інформації про поведінку об'єкта в минулому, то вони завжди будуть мати помилку. Отже, кожен прогноз характеризується двома основними показниками: а) значенням прогнозного показника на майбутній момент часу, отриманим будь-яким методом прогнозування, т. Е. Сам прогноз; б) стандартною помилкою (відхиленням) прогнозу, яка характеризує розкид прогнозованого значення навколо реального. Стандартна помилка визначає величину довірчих меж, або довірчого інтервалу прогнозованого показника.
екстраполяція тренда
Екстраполяцію тренду можна застосувати тільки в тому випадку, якщо розвиток явища досить добре описується побудованої моделлю умов, які визначають тенденцію розвитку в минулому і не зміняться в майбутньому.
Прогнозування на основі екстраполяції тренда включає ряд послідовних етапів:
1) аналіз і обробку вихідної інформації;
2) вибір виду функції, яка описує часовий ряд;
3) визначення параметрів прогнозної функції;
4) розрахунок точкових і інтервальних прогнозів.
Перші три етапи розглянуті вище.
Процес прогнозування по обраної моделі полягає в обчисленні залежною змінною (у) За заданим значенням незалежної змінної (. Г) і у визначенні меж довірчого інтервалу, всередині якого лежатимуть прогнозні значення у із заданою вірогідністю.
Прогнозне значення залежної змінної обчислюється шляхом підстановки значення незалежної змінної?, Що відповідає величині періоду попередження, в вибране рівняння регресії. При цьому відлік часу ведеться з початку базового періоду.
До отриманих при прогнозуванні оцінками довірчих інтервалів слід ставитися з обережністю. Це пов'язано зі специфікою часових рядів, що полягає в тому, що подовження ряду не завжди дозволяє отримати більш точні характеристики досліджуваного процесу, так як інформаційна цінність рівнів втрачається в міру їхнього видалення від періоду попередження, т. Е. Значення рівнів ряду при прогнозуванні нерівноцінні.
Тому параметри рівнянь аппроксимирующих кривих зростання не вільні від похибок і можуть змінювати свої оцінки при виключенні частини наявних членів ряду або додаванні нових членів ряду динаміки, що відбивається на точності розрахункових значень рівня часового ряду. Крім того, параметри моделей тренда, отримані методом найменших квадратів (МНК), залишаються незмінними протягом усього розглянутого періоду. На практиці ж нерідко трапляється, коли параметри моделей змінюються, а згладжують процедури за допомогою МНК не можуть вловити такі зміни. Тому більш ефективними є адаптивні методи, в яких значущість рівнів зменшується в міру їх видалення від прогнозованого періоду.
Ризики та невизначеність Згідно з припущенням Мілтона Фрідмана бізнес-цикл викликаний, принаймні частково, волатильністю цін або непередбачуваністю їх майбутніх варіантів, т. Е. В кінцевому рахунку невизначеністю інфляційних очікувань і пов'язаними з цим ризиками. Тому в міру прискорення інвестиційного розвитку у
Рівноважні траєкторії в моделі Рамсея На модель Рамсея можна поглянути не тільки як на модель оптимального економічного зростання, але і як на модель загального міжчасового рівноваги. У такій постановці завдання ми розглядаємо взаємодію споживчого і виробничого секторів економіки в умовах досконалої конкуренції і знаходимо положення
Рівновага споживача, нейтрального до ризику Знайдемо рішення задачі оптимізації (2.147) для окремого випадку, коли споживач нейтралей до ризику, т. е. його функція корисності лінійна: і = АС. Запишемо цільову функцію і знайдемо її похідну: Звідси рівновага споживача визначається співвідношенням норми міжчасового переваги і очікуваної
Рівновага на ринку грошей На ринку грошей встановлюється рівновага, коли кількість що знаходяться в обігу грошей дорівнює обсягу попиту на них. Це рівність забезпечується за рахунок того, що аргументи функції попиту на гроші беруть відповідні значення. Так як в неокласичної концепції гроші не є багатством і тому не
Рівновага і економічне зростання № 99 1. У моделі Харрода - Домара рівноважний зростання досягається при y t = as. Оскільки в умовах задачі y t = 0,04 і а = 0,25, то s = 0,04 / 0,25 = 0,16. 2. Оскільки в періоді t 0 існує повна зайнятість, то нестачі в капіталі немає; тому у 0 = 2 - 125 = 250, а обсяг інвестицій / () = sy
Рішення задач, введення в макроекономіку №1 а) Визначимо величину НД на основі даних про його використання: Оскільки прямі податки становлять 30 ден. од., то наявний дохід дорівнює б) Амортизаційний фонд (D) відповідає різниці ВНП - ЧНП. У свою чергу ЧНП = 445 + 20 - 25 = 440. Отже, D = 500 - 440 = 60. в) Стан державного бюджету
Ринок праці В результаті вивчення глави студент повинен: знати положення і методологічні основи теорії людського капіталу; сучасні підходи до вивчення мотиваційної ролі зарплати; особливості ринку праці в умовах невизначеності і асиметрії інформації; принципи побудови моделей зайнятості та безробіття
Ринковий обмінний курс і паритет купівельної спроможності Розглянута вище концепції процентного паритету заснована на припущенні, що 1 ден. од., інвестована на ринку фінансів, повинна приносити однаковий дохід незалежно від того, в вітчизняний або в закордонний ринок вона вкладена. Аналогічна передумова лежить в основі концепції паритету купівельної