Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Кредитні і біржові цикли → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Гіпотеза Монте-Карло

Гіпотеза Монте-Карло підходить для прогнозування в умовах невизначеності тривало діючих тенденцій і можливого настання майбутніх проблем. При цьому широко використовуються складні моделі та елімінування різних значень, оскільки число рівнянь, які необхідно вирішувати, перевищує можливості їх сприйняття.

Чи схоже прогнозування бізнес-циклів на гру в казино? У 1925 р Ірвін Фішер довів, що бізнес-цикли не можна передбачити, і порівняв процедуру передбачення циклів з грою в казино. Результат гри в казино абсолютно непередбачуваний, так само як і економічний розвиток взагалі і рух біржових цін зокрема.

Слідом за Фішером Євген Слуцький в 1937 р показав, що бізнес-цикли мають форму випадкової функції. Як в казино, так і в економіці не можна визначити періоди і ритми, а також побудувати моделі минулих виграшів і програшів, підйомів і спадів з урахуванням всіх складових. Отже, людство не в змозі передбачити майбутнє. Ймовірно, «цикл» є оптичною ілюзією або, як назвав його Фішер, «циклом Монте-Карло». Багато економістів вважають, що бізнес-цикли не мають чітко виражених форм і являють собою випадкові коливання, описати які можна за допомогою випадкової функції.

Гіпотеза Монте-Карло (МК) була сформульована Дж. Хастоном Маккалох в 1975 р .: ймовірність нового події не залежить від тривалості часу від останньої події. Альтернативна гіпотеза бізнес-циклу вважає, що ймовірність настання події, навпаки, залежить від часу, що пройшов з моменту останнього події.

Прогнози біржових цін і бізнес-циклів при зовнішньої неоднотіпно- сти за своєю суттю однотипні. Складання великомасштабних економетричних моделей на початку 1970-х рр. показало, що випадкові шоки, як правило, недостатні для подолання опору економічних інерції. Для цього необхідна серія корелюється шоків. Ціни ж на окремі акції можуть змінюватися під впливом одиночних шоків, в той час як в цілому зміни біржових індексів також відбуваються під впливом серії шоків.

Практична цінність гіпотези МК для теорії бізнес-циклів полягає в наступному: випадкові шоки не змінюють діючу економетричну модель; для її зміни необхідна серія шоків. Якщо шоки корелюють один з одним, то гравець (укладач прогнозів) отримує необхідну інформацію для виправлення помилок і передбачення майбутніх результатів. При цьому з кожним виправленням і в міру наближення до моменту настання події підвищується достовірність прогнозу.

Для тестування гіпотези МК застосовують два методи:

Тест підходить тільки для вимірювання показників в рамках одного циклу і не поширюється на інші цикли. Даний тест досить широко використовується Національним бюро економічних досліджень США (НБЕІ). Перевірка статистичних гіпотез з позиції оцінки перспектив коливань економіки в своїй основі є завданням математичної статистики. Тому тут застосовується досить широкий арсенал математичних формул.

Критики гіпотези МК стверджують, що її тестування, що проводиться НБЕІ, страждає двома недоліками. По-перше, у використовуваних в тесті змінних відсутня геометричний розподіл і, отже, тест не може порівнювати різні часові відрізки і як свідчити про рівність двох геометричних розподілів показників, що відбуваються в різні проміжки часу, так і вказувати на їх розбіжність. По-друге, вибірка критерію класифікації старих і молодих циклів відбувається на випадковій основі. Зазвичай складається три варіанти: найгірший, кращий і середній. Середній варіант стає визначальним і знаходиться в основі класифікації. Оцінка на основі середніх показників страждає недоліком - випадковим характером вибору саме середньої.

Національне бюро економічних досліджень США розглядає не періодичні цикли, а зміни в кожному даному циклі. Тривалість циклу - головний показник, який беруть до уваги більшість економістів і використовують для ідентифікації та класифікації циклів. Зокрема, виділяються бізнес-цикли тривалістю від одного до 10 і навіть 12 років.

Тривалість циклів найчастіше визначається на підставі гіпотези МК. Найбільш типовим при вимірюванні тривалості циклів є їх потрійне вимір:

Бізнес-цикл знаходиться під впливом незліченної кількості випадкових факторів, і їх вплив може бути різноспрямованим і відрізнятися за характером і масштабами. Отже, специфікою кожного циклу є його індивідуальність, відмінність по безлічі показників одного від іншого. Але за тривалістю і глибиною падіння можливі порівняння і пошук аналогів. У 1977 р Р. Лукас виділив загальні властивості, які відповідають різним циклам:

Загальні властивості циклів для різних децентралізованих ринкових

економік свідчать про те, що скрізь і завжди бізнес-цикли мають подібності та, отже, можливі загальний до них підхід і уніфіковане їх пояснення. Проте рівні безробіття, спаду виробництва, цін і заробітних плат, а також характер зміни попиту і пропозиції в кожному бізнес-циклі і в кожній країні можуть відрізнятися. Також невизначеним є і час настання кризи.

  1. Історичний контекст і передумови розробки моделі
    Результатом аналізу ситуації в економіці стала книга Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», що з'явилася в 1936 р Вважається, що саме з цієї книги макроекономіка виділилася в окрему галузь аналізу, так як Кейнс показав, що до економіки в цілому не завжди застосовні
  2. Історичний екскурс
    Першою відомою в історії макроекономічної моделлю є таблиця Кене. У 1758 р придворний лікар французького короля Людовика XV Ф. Кене описав процес відтворення ВНП як кругообіг грошових потоків, який, на його думку, аналогічний кровообігу в організмі людини. Тим самим одним з перших він обгрунтував
  3. Інвестиційна функція
    Репрезентативне виробник займається не тільки виробництвом, але також здійснює інвестиції. Тим самим він пред'являє інвестиційний попит на єдиний вироблений в економіці продукт. Передбачається, що величина цього попиту / є незростаюча функцією від ставки відсотка г, т. Е. / = / (Г). Функцію
  4. Інструменти регулювання
    Інструменти монетарної політики включають в себе: політику вкладів; пряме регулювання; політику «вмовляння» (Moral suasion ); джентльменську угоду; політику рефінансування (ломбардна і дисконтна політика); політику мінімальних резервів; політику операцій на відкритому ринку. Розглянемо найбільш
  5. Інституціональна теорія
    Економічна теорія дозволяє аналізувати внутрішню природу економічних процесів і висловлювати в кількісному і формальному вигляді багато важливі закономірності розвитку національної економіки. Однак національна економіка - це не тільки самі процеси, а й рамка, яка обмежує і структурує ці процеси
  6. Інноваційна активність підприємств
    Новий етап економічного розвитку Росії пов'язаний із завданням переходу до інноваційного варіанту економічного зростання. Крім конкуренції і модернізації інститутів ринку, ключову роль в цьому процесі відіграє інноваційна активність російських підприємств. Частка продукції високотехнологічних
  7. Інфляція
    В результаті вивчення глави студент повинен: знати принципи побудови цінових індексів і вимірників інфляції; методи розрахунку реальних макроекономічних показників і темпів їх зростання; основні підходи до моделювання динаміки темпу інфляції і обсягу державі! i ного дол га; особливості моделей
  8. Індекс споживчих цін: методологія розрахунку
    ІСЦ - це індекс, що вимірює помісячну (поквартальну) динаміку цін на споживчі товари і послуги. Ціни реєструються в магазинах або в інших роздрібних торгових точках. Звичайний метод полягає в розрахунку середнього значення змін цін на різні продукти за один період але порівняно з попереднім
© 2014-2021  epi.cc.ua